科研工作者不一樣的賺錢之路——數學家眼裡的股票

說到數學家投資股票那就不得不提到詹姆斯·西蒙斯，世界級數學家也是最偉大的對沖基金經理之一，平均年淨賺15億美金。可見數學的確有著人們不可估量的賺錢能力。

下面呢，科八君就通過閱讀王立新教授的文獻，從股票的技術指標，出發建立了基於股票技術指標的動態價格的數學模型，並據此進行股票價格趨勢分析和交易。

科八君之前也和許多股友一樣看技術指標，會用但是並不十分理解其中的含義，讀了王教授的論文後才對這些指標有了較為深刻的認識。

以均價線為例，短時均價線與長時均價線的相交代表著趨勢的轉換。短時線從下向上穿過長時線代表著趨勢從下跌轉換為上漲，反之則是趨勢轉換為下跌。再比如壓力位和支撐位，當股價從下方向上接近壓力位時，往往是近期被過度買入，極有可能會跌回均線附近，但是一旦突破就可能是進入了快速上漲的週期，支撐位的道理也是一樣。

下面科八君就用MATLAB實現了一下論文中的內容，和股友做個交流。

EXAMPLE

000060 中金嶺南

圖一是股價K線，和五日均線以及壓力位支撐點陣圖。

圖二，是基於模糊數學求出的大買家和大賣家指數，這裡用了含有遺忘因數的最小二乘參數估計方法，

但是我實現的不是很好，索性把隨機函數固定位元0，還勉強能用。

圖三是歸一化K線圖與持倉情況和資金狀況。途中可以看出在最近100個交易日中通過9次持倉，獲利26.29%

對於圖中例子中金嶺南這個票，我們可以看到演算法提示可以賣掉了，當然可以完全根據演算法先賣掉他，後面趨勢走好了再買回來；但是我的看法是這個演算法有時會在股價震盪的週期內頻繁買賣，

如果振幅較大這將是盈利的好機會，如果振幅不大這樣將支付高昂的交易手續費，還需好好斟酌。

結論：

這個方法看上去把握趨勢的能力是非常不錯的，特別適合用它去炒一些趨勢穩定的大藍籌或者國企大盤股，對於中小創通過調節參數也能有不錯的收益，但是一定要注意跑得快，因為那些票漲起來猛，跌下去也挺猛的。

歡迎大家和我一起交流。

致謝

本文所有的股票資訊來源於 同花順，

再此表示感謝。

參考文獻

Wang L X. Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules Part I: The Models[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2015, 23(4):787-801.

Wang L X. Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules---Part II: Analysis of the Model[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2015, 23(4): 1127-1141.

Wang L X. Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules—Part III: Application to Hong Kong Stocks[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2015, 23(5):1680-1697.