消費金融“黑馬”起底：“最強風控大腦”是怎樣煉成的
2017-09-27 原創 互金咖
今年6月剛滿兩周歲的馬上消費金融公司已成為逾20家持牌消費公司中的一匹大“黑馬”。
在短短兩年時間裡，公司淨利潤實現了從去年中期虧損近4000萬元到今年中期淨利潤超過1.3億元的驚人一躍。在上述持牌消費金融公司中，公司盈利能力已位列第三甲。
特別是今年二季度，公司在收入與一季度相當的情況下，二季度單季淨利潤達一季度的 7 倍，為 2016 年全年的 20 倍左右。
不僅如此，經過兩輪增資擴股之後，公司註冊資本已從最初的3億元增加至22億元，一舉成為國內資本金規模最大的持牌消費金融公司。
作為資本的寵兒，馬上消費金融自有受寵的理由。近日，公司風控高管團隊集體亮相羊城，並首度揭開了公司“最強風控大腦”的秘密。
“我們不僅定位是金融機構，
接地氣的風控團隊
馬上消費金融決策科學總監孫光輝告訴互金咖，
“如何打通資料和業務鏈條，做基於資料和業務實際的科學決策，這是我們所在部門的定位和目標。我們要做接地氣的大資料風控團隊，要成為風控的智囊。” 孫光輝強調。
“‘形而下者謂之器，形而上者謂之道。’我們既要有大資料風控之‘器’，
孫光輝進一步解釋道，“任何人工智慧模型、資料採擷模型，不管有多高深，它其實只是一個工具，一個‘器’。”
打個比方，大資料模型好比是我給風控業務人員造的一把“槍”，風控業務人員需要拿著“槍”來打“鳥”，這個“鳥”是欺詐分子或者壞客戶。能否打到“鳥”不僅僅取決於槍造得是否精良（比如槍的製造工藝、精度等） - 即“器”的層面，對“鳥”這個射擊目標的理解（比如鳥的畫像習性、飛行速度等）和射擊的經驗技巧（瞄準的方法、扣扳機的力度等等） - 即道的層面，也至關重要。如何做到“人槍合一”，即風控之“器”與風控之“道”的完美統一，這才是大資料風控的精髓。
“如果我們只是單純關注這把‘槍’的性能，但忽視我們最終的射擊目標和射擊技巧，有可能方向瞄錯了，有可能扣扳機的手法不對，這樣就都打不到我們的目標。因此，這需要對我們對業務目標和業務運營有深刻的理解和豐富的經驗，這樣我們的資料才有可能在風控中發揮最大的作用，這一點非常關鍵。” 孫光輝如是說。
據孫光輝介紹，作為公司內部承上啟下的部門，其上游是海量的原始資料，需要一個高效先進的‘資料處理流水線平臺’來管理。在這個平臺上，他們要把資料進行清洗、整合和再加工，這是一個很大的資料工程，也是大資料風控的基礎設施。
“如果沒有一個好的管理，大資料有可能變成大混亂。大資料不是一個筐，什麼東西都往裡裝。因此，科學管理的體系也非常重要，這裡面不僅僅是包含資料管理，還包括模型和策略的管理。” 孫光輝表示。“我們開發了上百個模型，這些模型具體如何反覆運算，如何去調用和組合這是一個很大的管理問題。同時，鑒於欺詐分子欺詐手法層出不窮的變化，反欺詐決策的更新反覆運算頻率是非常高的，更多的是非常動態的決策，這對風控決策的生命週期管理也提出了更高的要求。”
不過，孫光輝並不贊同技術至上的做法。他認為，盲目的發展技術是誤區，而且技術要跟問題相匹配，這才是最好的。
“對不同的‘鳥’還要造不同的‘槍’。比如說我打的是‘野鴨’，可能只需要造短射程的步槍，如果想打‘衛星’呢？我就要造一個鐳射炮。”孫光輝稱。“我們所有工具是定制化的，如果問題本身很簡單，我們也不會‘高射炮打蒼蠅’，因為這很浪費資源。在大資料風控的實際運用中，我們需要在技術、成本和時效性多個維度上要達成一個平衡。”
那麼，一個大資料風控團隊該如何做到“接地氣”呢？在孫光輝看來，業務人員跟資料人員的溝通和交流非常重要，即要求業務人員要有資料思維，資料人員要有業務思維。
“與某些一味專注于技術的金融科技公司相比，我們非常的務實。在‘接地氣’這個理念的落地上，我們專門設計和推動了一個日常機制，叫做‘建模青年上山下鄉計畫’。我們的分析師每週定期到風控審批、反欺詐、催收等業務操作團隊中鍛煉，讓他們直接接觸風控最基層的業務。” 孫光輝對互金咖表示。“作為資料科學家，不僅僅要懂模型和資料，還要理解這些資料是如何被生產出來的，你才有可能理解如何更好的運用資料。如果每天只是在搗鼓資料，不接業務的地氣，你做出的模型可以很漂亮、很炫，但是沒有什麼業務效果，最終只是一個‘然並卵’模型。”
搭建閉環的風控體系
另據楊明介紹，馬上消費金融成立之初，風控整體設計的理念是搭建閉環完整的風控體系，做全面風險管理即覆蓋所有風險的類型。
“一般提到風險的時候，大家首先反映是信用風險和欺詐風險，實際上風險是遠遠不止這兩類。” 楊明稱。“還有包括市場風險、流動性風險、IT風險、法律合規風險以及聲譽風險等。我們公司已經有接近千萬的客戶，而且現在互聯網非常發達，一個小小的負面情況，有可能在互聯網不斷的放大，對公司聲譽造成非常大的反響。”
楊明表示，在設計公司風險管理體系的時候，首先要有宏觀的框架，對國家經濟以及競爭對手進行研究，根據公司發展戰略來設計公司的風險偏好和風險目標。
“只有在這個框架搭好之後，我們才需要設計信貸政策，包括對產品的管理、產品上線、產品評估的管理，還有管道和商戶的管理以及對不良資產的管理等等。” 楊明稱。“再往上需要設計量化的策略，包括審批、客戶申請時審批貸款的策略、額度管理、交易反欺詐和催收策略。”
舉例來說，去年有一個很火的美劇叫《西部世界》，以後我們可以做非常模擬的機器人。假設風險管理是要做這樣的機器人，首先宏觀框架決定我們造的機器人是男人還是女人，是白人黑人還是黃種人？而信貸政策可以理解為，我們要造這個機器人，首先要有相應的骨骼，信貸政策是骨骼，最後的量化是他的血肉，最終生成這樣的人。
具體到應用層面的風控體系，馬上消費金融風控總監梁振興表示，從客戶申請到逾期催收是一個完整的閉環。這個閉環由五個部分組成，分別是策略體系，模型體系，額度體系，監控體系和資管體系。
其中，風控體系中的策略體系就包括三大塊，分別為禁止性策略集、准入性策略集、反欺詐策略集。
“比如我們設計一個新產品的時候，要分析這個產品的客群，產品的定位，我們就會生成相應的策略集，比如弱禁止性策略集，我們會看這個產品是不是適應我們現有的策略；准入性策略集跟產品的定位有關係，比如我們跟某個電商合作，這個電商客群主要是年齡白領，我們會設置一條准入規則，叫20-35歲的女性。” 梁振興稱。“而反欺詐策略也跟產品有關係，比如說剛剛這個電商產品，比如說客單平均在一千元左右，反欺詐策略有相應的規則，超過三千元則進行限制。”
而反欺詐模型跟客戶的行為有關係，包括一些線上商品貸模型、現金貸模型、信用卡模型。這些模型都是基於核心變數不斷的延伸反覆運算出來的。
“信用額度則是基於三個緯度的量化，比如說還款能力，我們會量化他的收入和負債，違約成本會從客戶的實際資產和虛擬資產進行量化。” 梁振興表示。“監控體系分為三塊，一個是即時監控、一個是準時監控、一個是報表監控。此外，資產管理體系分為貸後管理和催收管理。其中，催收有三個比較核心的系統，比如說債務管理系統，這些都是我們自主研發的。”
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也至關重要。如何做到“人槍合一”，即風控之“器”與風控之“道”的完美統一，這才是大資料風控的精髓。“如果我們只是單純關注這把‘槍’的性能，但忽視我們最終的射擊目標和射擊技巧，有可能方向瞄錯了，有可能扣扳機的手法不對，這樣就都打不到我們的目標。因此，這需要對我們對業務目標和業務運營有深刻的理解和豐富的經驗，這樣我們的資料才有可能在風控中發揮最大的作用，這一點非常關鍵。” 孫光輝如是說。
據孫光輝介紹，作為公司內部承上啟下的部門，其上游是海量的原始資料，需要一個高效先進的‘資料處理流水線平臺’來管理。在這個平臺上，他們要把資料進行清洗、整合和再加工，這是一個很大的資料工程，也是大資料風控的基礎設施。
“如果沒有一個好的管理，大資料有可能變成大混亂。大資料不是一個筐，什麼東西都往裡裝。因此，科學管理的體系也非常重要，這裡面不僅僅是包含資料管理，還包括模型和策略的管理。” 孫光輝表示。“我們開發了上百個模型，這些模型具體如何反覆運算，如何去調用和組合這是一個很大的管理問題。同時，鑒於欺詐分子欺詐手法層出不窮的變化，反欺詐決策的更新反覆運算頻率是非常高的，更多的是非常動態的決策，這對風控決策的生命週期管理也提出了更高的要求。”
不過，孫光輝並不贊同技術至上的做法。他認為，盲目的發展技術是誤區，而且技術要跟問題相匹配，這才是最好的。
“對不同的‘鳥’還要造不同的‘槍’。比如說我打的是‘野鴨’，可能只需要造短射程的步槍，如果想打‘衛星’呢？我就要造一個鐳射炮。”孫光輝稱。“我們所有工具是定制化的，如果問題本身很簡單，我們也不會‘高射炮打蒼蠅’，因為這很浪費資源。在大資料風控的實際運用中，我們需要在技術、成本和時效性多個維度上要達成一個平衡。”
那麼，一個大資料風控團隊該如何做到“接地氣”呢？在孫光輝看來，業務人員跟資料人員的溝通和交流非常重要，即要求業務人員要有資料思維，資料人員要有業務思維。
“與某些一味專注于技術的金融科技公司相比，我們非常的務實。在‘接地氣’這個理念的落地上，我們專門設計和推動了一個日常機制，叫做‘建模青年上山下鄉計畫’。我們的分析師每週定期到風控審批、反欺詐、催收等業務操作團隊中鍛煉，讓他們直接接觸風控最基層的業務。” 孫光輝對互金咖表示。“作為資料科學家，不僅僅要懂模型和資料，還要理解這些資料是如何被生產出來的，你才有可能理解如何更好的運用資料。如果每天只是在搗鼓資料，不接業務的地氣，你做出的模型可以很漂亮、很炫，但是沒有什麼業務效果，最終只是一個‘然並卵’模型。”
搭建閉環的風控體系
另據楊明介紹，馬上消費金融成立之初，風控整體設計的理念是搭建閉環完整的風控體系，做全面風險管理即覆蓋所有風險的類型。
“一般提到風險的時候，大家首先反映是信用風險和欺詐風險，實際上風險是遠遠不止這兩類。” 楊明稱。“還有包括市場風險、流動性風險、IT風險、法律合規風險以及聲譽風險等。我們公司已經有接近千萬的客戶，而且現在互聯網非常發達，一個小小的負面情況，有可能在互聯網不斷的放大，對公司聲譽造成非常大的反響。”
楊明表示，在設計公司風險管理體系的時候，首先要有宏觀的框架，對國家經濟以及競爭對手進行研究，根據公司發展戰略來設計公司的風險偏好和風險目標。
“只有在這個框架搭好之後，我們才需要設計信貸政策，包括對產品的管理、產品上線、產品評估的管理，還有管道和商戶的管理以及對不良資產的管理等等。” 楊明稱。“再往上需要設計量化的策略，包括審批、客戶申請時審批貸款的策略、額度管理、交易反欺詐和催收策略。”
舉例來說，去年有一個很火的美劇叫《西部世界》，以後我們可以做非常模擬的機器人。假設風險管理是要做這樣的機器人，首先宏觀框架決定我們造的機器人是男人還是女人，是白人黑人還是黃種人？而信貸政策可以理解為，我們要造這個機器人，首先要有相應的骨骼，信貸政策是骨骼，最後的量化是他的血肉，最終生成這樣的人。
具體到應用層面的風控體系，馬上消費金融風控總監梁振興表示，從客戶申請到逾期催收是一個完整的閉環。這個閉環由五個部分組成，分別是策略體系，模型體系，額度體系，監控體系和資管體系。
其中，風控體系中的策略體系就包括三大塊，分別為禁止性策略集、准入性策略集、反欺詐策略集。
“比如我們設計一個新產品的時候，要分析這個產品的客群，產品的定位，我們就會生成相應的策略集，比如弱禁止性策略集，我們會看這個產品是不是適應我們現有的策略；准入性策略集跟產品的定位有關係，比如我們跟某個電商合作，這個電商客群主要是年齡白領，我們會設置一條准入規則，叫20-35歲的女性。” 梁振興稱。“而反欺詐策略也跟產品有關係，比如說剛剛這個電商產品，比如說客單平均在一千元左右，反欺詐策略有相應的規則，超過三千元則進行限制。”
而反欺詐模型跟客戶的行為有關係，包括一些線上商品貸模型、現金貸模型、信用卡模型。這些模型都是基於核心變數不斷的延伸反覆運算出來的。
“信用額度則是基於三個緯度的量化，比如說還款能力，我們會量化他的收入和負債，違約成本會從客戶的實際資產和虛擬資產進行量化。” 梁振興表示。“監控體系分為三塊，一個是即時監控、一個是準時監控、一個是報表監控。此外，資產管理體系分為貸後管理和催收管理。其中，催收有三個比較核心的系統，比如說債務管理系統，這些都是我們自主研發的。”
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