重要提示
嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2015年6月15日證監許可[2015]1257號文註冊募集。 本基金基金合同於2015年8月6日正式生效， 自該日起本基金管理人開始管理本基金。
投資有風險， 投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫， 並經中國證監會核准。 基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律檔。 基金投資人自依基金合同取得基金份額， 即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。 但不保證基金一定盈利， 也不向投資者保證最低收益。
本招募說明書已經本基金託管人覆核。 本招募說明書所載內容截止日為2017年2月6日（特別事項注明除外）， 有關財務資料和淨值表現截止日為2016年12月31日（未經審計）。
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情況
1、基本資訊
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嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5號文批准，
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況
鄧紅國先生， 董事長， 碩士， 中共黨員， 1983年3月至1992年2月任物資部研究室、政策體制法規司副處長， 1992年3月至2003年4月任中國人民銀行國際司、外資金融機構管理司、銀行監管一司、銀行管理司副處長、處長、副巡視員， 2003年5月至2010年3月任中國銀監會銀行監管三部副主任、四部主任，
趙學軍先生， 董事、總經理， 經濟學博士， 中共黨員。 曾就職于天津通信廣播公司電視設計所、外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期貨經紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000年10月至今任嘉實基金管理有限公司董事、總經理。
高峰先生， 董事， 美國籍， 美國紐約州立大學石溪分校博士。 曾任所羅門兄弟公司利息衍生品副總裁， 美國友邦金融產品集團結構產品部副總裁。 自1996年加入德意志銀行以來， 曾任德意志銀行（紐約、香港、新加坡）董事、全球市場部中國區主管、上海分行行長，
陳春豔女士， 董事， 碩士研究生。 曾任中誠信託有限責任公司資金信貸部、信託開發部、信託事務部、信託業務一部、投資管理部信託經理、高級經理。 2010年11月至今任中誠信託有限責任公司股權管理部部門負責人、部門經理。 2016年8月至今任中誠寶捷思貨幣經紀有限公司董事長。
Jonathan Paul Eilbeck先生， 董事， 英國籍， 南安普頓大學學士學位。 曾任Sena Consulting公司諮詢顧問， JP Morgan固定收益亞太區CFO、COO， JP Morgan Chase固定收益亞太區CFO、COO， 德意志銀行資產與財富管理全球首席運營官。 2008年至今任德意志銀行資產管理全球首席運營官。
韓家樂先生， 董事， 1990年畢業於清華大學經濟管理學院， 碩士研究生。
王巍先生， 獨立董事， 美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。 曾任職于中國建設銀行遼寧分行。 曾任中國銀行總行國際金融研究所助理研究員， 美國化學銀行分析師， 美國世界銀行顧問， 中國南方證券有限公司副總裁， 萬盟投資管理有限公司董事長。 2004至今任萬盟並購集團董事長。
張維炯先生， 獨立董事、中共黨員， 教授、加拿大不列顛哥倫比亞大學商學院博士。 曾任上海交通大學動力機械工程系教師， 上海交通大學管理學院副教授、副院長。 1997年至今任中歐國際工商學院教授、副院長。
湯欣先生，獨立董事，中共黨員，法學博士，清華大學法學院教授、清華大學商法研究中心副主任、《清華法學》副主編，湯姆森路透集團“中國商法”叢書編輯諮詢委員會成員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆並購重組審核委員會委員，現兼任上海證券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。
朱蕾女士，監事，中共黨員，碩士研究生。曾任首都醫科大學教師，中國保險監督管理委員會主任科員，國都證券有限責任公司高級經理，中歐基金管理有限公司發展戰略官、北京代表處首席代表、董事會秘書。2007年10月至今任中誠信託有限責任公司國際業務部總經理。
穆群先生，監事，經濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安資訊產業（集團）股份有限公司董事會秘書，北京德恒有限責任公司財務主管。2001年11月至今任立信投資有限公司財務總監。
龔康先生，監事，中共黨員，博士研究生。2005年9月至今就職於嘉實基金管理有限公司人力資源部，歷任人力資源高級經理、副總監、總監。
曾憲政先生，監事，法學碩士。1999年7月至2003年10月就職於首鋼集團，2003年10月至2008年6月，為國浩律師集團（北京）事務所證券部律師。2008年7月至今，就職於嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現任法律部總監。
宋振茹女士，副總經理，中共黨員，碩士研究生，經濟師。1981年6月至1996年10月任職于中辦警衛局。1996年11月至1998年7月於中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經理助理。1999年3月至今任職於嘉實基金管理有限公司，歷任督察員和公司副總經理。
王煒女士，督察長，中共黨員，法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理有限公司法律部總監。
邵健先生，副總經理，碩士研究生。歷任國泰證券行業研究員，國泰君安證券行業研究部副經理，嘉實基金管理有限公司基金經理、總經理助理。
李松林先生，副總經理，工商管理碩士。歷任國元證券深圳證券部資訊總監，南方證券金通證券部總經理助理，南方基金運作部副總監，嘉實基金管理有限公司總經理助理。
2、基金經理
（1）現任基金經理
何如女士，碩士研究生，10年證券從業經歷。曾任職於IA克萊靈頓投資管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、佛蘭克林坦普頓投資管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉實基金管理有限公司，先後任職於產品管理部、指數投資部，現任指數投資部副總監、基金經理。具有基金從業資格，加拿大籍。2014年6月13日至今任嘉實中證主要消費ETF基金經理，2014年6月13日至今任嘉實中證醫藥衛生ETF基金經理，2014年6月20日至今任嘉實中證金融地產ETF基金經理，2016年1月5日至今任嘉實滬深300ETF、嘉實滬深300ETF聯接（LOF）、嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實H股指數(QDII-LOF)、嘉實黃金（QDII-FOF-LOF）、嘉實基本面50指數（LOF）、嘉實中證500ETF基金經理、嘉實中證500ETF聯接基金經理，2015年8月6日至今任本基金基金經理。
劉珈吟女士，碩士研究生，7年證券從業經歷，2009年加入嘉實基金管理有限公司，曾任指數投資部指數研究員一職，現任指數投資部基金經理。2016年3月24日至今任嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400ETF、嘉實中創400ETF聯接、嘉實中證主要消費ETF、嘉實中證醫藥衛生ETF、嘉實中證金融地產ETF、以及本基金基金經理。
（2）歷任基金經理：
無。
3、股票投資決策委員會
本基金採取集體投資決策制度，股票投資決策委員會的成員包括：公司副總經理兼股票投資業務聯席CIO邵健先生，公司總經理趙學軍先生，股票投資業務聯席CIO兼研究總監陳少平女士，助理CIO兼股票投資部總監邵秋濤先生，人工智慧投資部負責人張自力先生，資深基金經理鄒唯先生、胡濤先生。
4、上述人員之間均不存在近親屬關係。
二、基金託管人
（一）基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
首次註冊登記日期：1983年10月31日
註冊資本：人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬三仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田國立
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24 號
託管部門資訊披露連絡人：王永民
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（二）基金託管部門及主要人員情況
中國銀行託管業務部設立於1998年，現有員工110餘人，大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、信託從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60％以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的託管服務，中國銀行已在境內、外分行開展託管業務。
作為國內首批開展證券投資基金託管業務的商業銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資產管理計畫、信託計畫、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金託管等門類齊全、產品豐富的託管業務體系。在國內，中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的託管增值服務，是國內領先的大型中資託管銀行。
（三）證券投資基金託管情況
截至2016年12月31日，中國銀行已託管534只證券投資基金，其中境內基金500只，QDII基金34只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模位居同業前列。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構：
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
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（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心
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（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司
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（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司
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（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司
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（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司
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（7）嘉實基金管理有限公司福州分公司
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（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司
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（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司
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2、代銷機構
(1)中國工商銀行股份有限公司
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(2)中國銀行股份有限公司
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(3)中國建設銀行股份有限公司
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(4)交通銀行股份有限公司
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(5)招商銀行股份有限公司
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(6)中信銀行股份有限公司
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(7)上海浦東發展銀行股份有限公司
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(8)中國民生銀行股份有限公司
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(9)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
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(10)上海銀行股份有限公司
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(11)平安銀行股份有限公司
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(12)上海農村商業銀行股份有限公司
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(13)北京農村商業銀行股份有限公司
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(14)青島銀行股份有限公司
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(15)徽商銀行股份有限公司
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(16)江蘇銀行股份有限公司
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(17)渤海銀行股份有限公司
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(18)深圳農村商業銀行股份有限公司
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(19)烏魯木齊商業銀行股份有限公司
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(20)煙臺銀行股份有限公司
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(21)哈爾濱銀行股份有限公司
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(22)東莞農村商業銀行股份有限公司
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(23)天津銀行股份有限公司
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(24)河北銀行股份有限公司
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(25)江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
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(26)江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司
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(27)蘇州銀行股份有限公司
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(28)威海市商業銀行股份有限公司
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(29)福建海峽銀行股份有限公司
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(30)泉州銀行股份有限公司
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(31)錦州銀行股份有限公司
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(32)浙江樂清農村商業銀行股份有限公司
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(33)桂林銀行股份有限公司
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(34)天相投資顧問有限公司
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(35)和訊資訊科技有限公司
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(36)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
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(37)深圳眾祿金融控股股份有限公司
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(38)上海天天基金銷售有限責任公司
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(39)上海好買基金銷售有限公司
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(40)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
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(41)浙江同花順基金銷售有限公司
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(42)北京展恒基金銷售股份有限公司
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(43)上海利得基金銷售有限公司
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(44)嘉實財富管理有限公司
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(45)宜信普澤投資顧問(北京)有限公司
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(46)眾升財富(北京)基金銷售有限公司
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(47)深圳騰元基金銷售有限公司
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(48)北京廣源達信投資管理有限公司
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(49)中經北證(北京)資產管理有限公司
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(50)上海基煜基金銷售有限公司
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(51)上海中正達廣投資管理有限公司
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(52)北京樂融多源投資諮詢有限公司
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(53)上海陸金所資產管理有限公司
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(54)大泰金石基金銷售有限公司
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(55)珠海盈米財富管理有限公司
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(56)中證金牛(北京)投資諮詢有限公司
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(57)東海期貨有限責任公司
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(58)國泰君安證券股份有限公司
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(59)中信建投證券股份有限公司
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(60)招商證券股份有限公司
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(61)中信證券股份有限公司
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(62)中國銀河證券股份有限公司
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(63)海通證券股份有限公司
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(64)申萬宏源證券有限公司
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(65)長城證券股份有限公司
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(66)光大證券股份有限公司
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(67)廣州證券股份有限公司
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(68)華安證券股份有限公司
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(69)中泰證券股份有限公司
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(70)聯訊證券股份有限公司
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(71)東吳證券股份有限公司
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(72)信達證券股份有限公司
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(73)上海證券有限責任公司
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(74)平安證券有限責任公司
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(75)國都證券股份有限公司
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(76)東海證券股份有限公司
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(77)金元證券股份有限公司
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(78)西部證券股份有限公司
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(79)華龍證券有限責任公司
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(80)華鑫證券有限責任公司
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(81)愛建證券有限責任公司
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(82)螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
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(83)?北京蛋捲基金銷售有限公司
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(84)?深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
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(85)鳳凰金信（銀川）投資管理有限公司
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(86)? 上海萬得投資顧問有限公司
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(87)北京匯成基金銷售有限公司
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（二）註冊登記機構
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（三）出具法律意見書的律師事務所
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（四）審計基金財產的會計師事務所
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四、基金的名稱
本基金名稱：嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
五、基金的類型
本基金類型：ETF聯接基金，契約型開放式
六、基金的投資目標
緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
七、基金的投資範圍
本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。 此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
八、基金的投資策略
本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資於目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。
①股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠杆作用，降低股票倉位元頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
②權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具。權證的投資原則為有利於基金資產增值、控制風險、實現保值和鎖定收益。
③資產支持證券投資策略
本基金綜合考慮市場利率、發行條款支持資產的構成及品質等因素，主要從資產池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方 從資產池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產支持證券的風險與收益狀況進行評估，在嚴格控制風險的情況下，確定資產合理配置比例，在保證資產安全性的前提條件下，以期獲得長期穩定收益。
1.決策依據
有關法律法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
2.投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建以及調整決策。
3.投資程式
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
（1）研究：指數投資研究小組依託公司整體研究平臺,整合內部資訊以及券商等外部研究力量的研究成果開展目標ETF的申購贖回清單分析、目標ETF流動性分析、標的指數成份證券相關資訊的搜集與分析等，作為基金投資決策的重要依據。
（2）投資決策：投資決策委員會依據指數投資研究小組提供的研究報告,定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）交易執行：集中交易室負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。
（4）投資績效評估：風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估,並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否,基金經理可以據此檢討投資策略,進而調整投資組合。
（5）組合監控與調整：基金經理將跟蹤目標ETF申購贖回清單特徵、二級市場交易特徵、標的指數變動情況，並結合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動性狀況、本基金申購和贖回的現金流量以及組合投資績效評估的結果等，對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤業績比較基準。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程式做出調整,並在基金招募說明書及其更新中公告。
九、基金的業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證金融地產指數收益率*95% + 銀行活期存款稅後利率*5%。
中證金融地產指數是本基金目標ETF的標的指數。如果目標ETF變更標的指數、或中證金融地產指數編制機構變更或停止中證金融地產指數的編制及發佈、或中證金融地產指數由其他指數替代、或中證金融地產指數由於指數編制方法發生重大變更等原因導致中證金融地產指數不宜繼續作為業績比較基準的組成部分，本基金管理人可以依據審慎性原則，在充分考慮持有人利益及履行適當程式的前提下，變更本基金的業績比較基準並及時公告。若標的指數變更對基金投資無實質性影響(包括但不限於編制機構變更、指數更名等)，無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取得基金託管人同意後變更標的指數，報中國證監會備案並及時公告。
十、基金的風險收益特徵
本基金為嘉實中證金融地產ETF 的聯接基金，主要通過投資於嘉實中證金融地產ETF 來實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與中證金融地產指數及嘉實中證金融地產ETF 的表現密切相關。本基金的長期平均風險和預期收益率高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
十一、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年1月16日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載資料截至2016年12月31日（“報告期末”），本報告所列財務資料未經審計。
1.報告期末基金資產組合情況
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2.報告期末按行業分類的股票投資組合
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3.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
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(下轉B39版)
湯欣先生，獨立董事，中共黨員，法學博士，清華大學法學院教授、清華大學商法研究中心副主任、《清華法學》副主編，湯姆森路透集團“中國商法”叢書編輯諮詢委員會成員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆並購重組審核委員會委員，現兼任上海證券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。
朱蕾女士，監事，中共黨員，碩士研究生。曾任首都醫科大學教師，中國保險監督管理委員會主任科員，國都證券有限責任公司高級經理，中歐基金管理有限公司發展戰略官、北京代表處首席代表、董事會秘書。2007年10月至今任中誠信託有限責任公司國際業務部總經理。
穆群先生，監事，經濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安資訊產業（集團）股份有限公司董事會秘書，北京德恒有限責任公司財務主管。2001年11月至今任立信投資有限公司財務總監。
龔康先生，監事，中共黨員，博士研究生。2005年9月至今就職於嘉實基金管理有限公司人力資源部，歷任人力資源高級經理、副總監、總監。
曾憲政先生，監事，法學碩士。1999年7月至2003年10月就職於首鋼集團，2003年10月至2008年6月，為國浩律師集團（北京）事務所證券部律師。2008年7月至今，就職於嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現任法律部總監。
宋振茹女士，副總經理，中共黨員，碩士研究生，經濟師。1981年6月至1996年10月任職于中辦警衛局。1996年11月至1998年7月於中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經理助理。1999年3月至今任職於嘉實基金管理有限公司，歷任督察員和公司副總經理。
王煒女士，督察長，中共黨員，法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理有限公司法律部總監。
邵健先生，副總經理，碩士研究生。歷任國泰證券行業研究員，國泰君安證券行業研究部副經理，嘉實基金管理有限公司基金經理、總經理助理。
李松林先生，副總經理，工商管理碩士。歷任國元證券深圳證券部資訊總監，南方證券金通證券部總經理助理，南方基金運作部副總監，嘉實基金管理有限公司總經理助理。
2、基金經理
（1）現任基金經理
何如女士，碩士研究生，10年證券從業經歷。曾任職於IA克萊靈頓投資管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、佛蘭克林坦普頓投資管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉實基金管理有限公司，先後任職於產品管理部、指數投資部，現任指數投資部副總監、基金經理。具有基金從業資格，加拿大籍。2014年6月13日至今任嘉實中證主要消費ETF基金經理，2014年6月13日至今任嘉實中證醫藥衛生ETF基金經理，2014年6月20日至今任嘉實中證金融地產ETF基金經理，2016年1月5日至今任嘉實滬深300ETF、嘉實滬深300ETF聯接（LOF）、嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實H股指數(QDII-LOF)、嘉實黃金（QDII-FOF-LOF）、嘉實基本面50指數（LOF）、嘉實中證500ETF基金經理、嘉實中證500ETF聯接基金經理，2015年8月6日至今任本基金基金經理。
劉珈吟女士，碩士研究生，7年證券從業經歷，2009年加入嘉實基金管理有限公司，曾任指數投資部指數研究員一職，現任指數投資部基金經理。2016年3月24日至今任嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400ETF、嘉實中創400ETF聯接、嘉實中證主要消費ETF、嘉實中證醫藥衛生ETF、嘉實中證金融地產ETF、以及本基金基金經理。
（2）歷任基金經理：
無。
3、股票投資決策委員會
本基金採取集體投資決策制度，股票投資決策委員會的成員包括：公司副總經理兼股票投資業務聯席CIO邵健先生，公司總經理趙學軍先生，股票投資業務聯席CIO兼研究總監陳少平女士，助理CIO兼股票投資部總監邵秋濤先生，人工智慧投資部負責人張自力先生，資深基金經理鄒唯先生、胡濤先生。
4、上述人員之間均不存在近親屬關係。
二、基金託管人
（一）基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
首次註冊登記日期：1983年10月31日
註冊資本：人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬三仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田國立
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24 號
託管部門資訊披露連絡人：王永民
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（二）基金託管部門及主要人員情況
中國銀行託管業務部設立於1998年，現有員工110餘人，大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、信託從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60％以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的託管服務，中國銀行已在境內、外分行開展託管業務。
作為國內首批開展證券投資基金託管業務的商業銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資產管理計畫、信託計畫、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金託管等門類齊全、產品豐富的託管業務體系。在國內，中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的託管增值服務，是國內領先的大型中資託管銀行。
（三）證券投資基金託管情況
截至2016年12月31日，中國銀行已託管534只證券投資基金，其中境內基金500只，QDII基金34只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模位居同業前列。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構：
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
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（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心
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（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司
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（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司
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（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司
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（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司
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（7）嘉實基金管理有限公司福州分公司
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（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司
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（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司
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2、代銷機構
(1)中國工商銀行股份有限公司
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(2)中國銀行股份有限公司
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(3)中國建設銀行股份有限公司
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(4)交通銀行股份有限公司
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(5)招商銀行股份有限公司
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(6)中信銀行股份有限公司
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(7)上海浦東發展銀行股份有限公司
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(8)中國民生銀行股份有限公司
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(9)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
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(10)上海銀行股份有限公司
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(11)平安銀行股份有限公司
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(12)上海農村商業銀行股份有限公司
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(13)北京農村商業銀行股份有限公司
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(14)青島銀行股份有限公司
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(15)徽商銀行股份有限公司
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(16)江蘇銀行股份有限公司
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(17)渤海銀行股份有限公司
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(18)深圳農村商業銀行股份有限公司
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(19)烏魯木齊商業銀行股份有限公司
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(20)煙臺銀行股份有限公司
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(21)哈爾濱銀行股份有限公司
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(22)東莞農村商業銀行股份有限公司
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(23)天津銀行股份有限公司
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(24)河北銀行股份有限公司
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(25)江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
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(26)江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司
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(27)蘇州銀行股份有限公司
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(28)威海市商業銀行股份有限公司
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(29)福建海峽銀行股份有限公司
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(30)泉州銀行股份有限公司
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(31)錦州銀行股份有限公司
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(32)浙江樂清農村商業銀行股份有限公司
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(33)桂林銀行股份有限公司
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(34)天相投資顧問有限公司
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(35)和訊資訊科技有限公司
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(36)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
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(37)深圳眾祿金融控股股份有限公司
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(38)上海天天基金銷售有限責任公司
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(39)上海好買基金銷售有限公司
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(40)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
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(41)浙江同花順基金銷售有限公司
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(42)北京展恒基金銷售股份有限公司
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(43)上海利得基金銷售有限公司
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(44)嘉實財富管理有限公司
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(45)宜信普澤投資顧問(北京)有限公司
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(46)眾升財富(北京)基金銷售有限公司
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(47)深圳騰元基金銷售有限公司
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(48)北京廣源達信投資管理有限公司
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(49)中經北證(北京)資產管理有限公司
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(50)上海基煜基金銷售有限公司
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(51)上海中正達廣投資管理有限公司
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(52)北京樂融多源投資諮詢有限公司
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(53)上海陸金所資產管理有限公司
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(54)大泰金石基金銷售有限公司
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(55)珠海盈米財富管理有限公司
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(56)中證金牛(北京)投資諮詢有限公司
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(57)東海期貨有限責任公司
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(58)國泰君安證券股份有限公司
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(59)中信建投證券股份有限公司
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(60)招商證券股份有限公司
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(61)中信證券股份有限公司
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(62)中國銀河證券股份有限公司
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(63)海通證券股份有限公司
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(64)申萬宏源證券有限公司
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(65)長城證券股份有限公司
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(66)光大證券股份有限公司
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(67)廣州證券股份有限公司
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(68)華安證券股份有限公司
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(69)中泰證券股份有限公司
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(70)聯訊證券股份有限公司
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(71)東吳證券股份有限公司
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(72)信達證券股份有限公司
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(73)上海證券有限責任公司
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(74)平安證券有限責任公司
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(75)國都證券股份有限公司
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(76)東海證券股份有限公司
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(77)金元證券股份有限公司
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(78)西部證券股份有限公司
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(79)華龍證券有限責任公司
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(80)華鑫證券有限責任公司
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(81)愛建證券有限責任公司
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(82)螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
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(83)?北京蛋捲基金銷售有限公司
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(84)?深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
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(85)鳳凰金信（銀川）投資管理有限公司
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(86)? 上海萬得投資顧問有限公司
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(87)北京匯成基金銷售有限公司
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（二）註冊登記機構
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（三）出具法律意見書的律師事務所
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（四）審計基金財產的會計師事務所
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四、基金的名稱
本基金名稱：嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
五、基金的類型
本基金類型：ETF聯接基金，契約型開放式
六、基金的投資目標
緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
七、基金的投資範圍
本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。 此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
八、基金的投資策略
本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資於目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。
①股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠杆作用，降低股票倉位元頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
②權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具。權證的投資原則為有利於基金資產增值、控制風險、實現保值和鎖定收益。
③資產支持證券投資策略
本基金綜合考慮市場利率、發行條款支持資產的構成及品質等因素，主要從資產池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方 從資產池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產支持證券的風險與收益狀況進行評估，在嚴格控制風險的情況下，確定資產合理配置比例，在保證資產安全性的前提條件下，以期獲得長期穩定收益。
1.決策依據
有關法律法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
2.投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建以及調整決策。
3.投資程式
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
（1）研究：指數投資研究小組依託公司整體研究平臺,整合內部資訊以及券商等外部研究力量的研究成果開展目標ETF的申購贖回清單分析、目標ETF流動性分析、標的指數成份證券相關資訊的搜集與分析等，作為基金投資決策的重要依據。
（2）投資決策：投資決策委員會依據指數投資研究小組提供的研究報告,定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）交易執行：集中交易室負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。
（4）投資績效評估：風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估,並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否,基金經理可以據此檢討投資策略,進而調整投資組合。
（5）組合監控與調整：基金經理將跟蹤目標ETF申購贖回清單特徵、二級市場交易特徵、標的指數變動情況，並結合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動性狀況、本基金申購和贖回的現金流量以及組合投資績效評估的結果等，對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤業績比較基準。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程式做出調整,並在基金招募說明書及其更新中公告。
九、基金的業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證金融地產指數收益率*95% + 銀行活期存款稅後利率*5%。
中證金融地產指數是本基金目標ETF的標的指數。如果目標ETF變更標的指數、或中證金融地產指數編制機構變更或停止中證金融地產指數的編制及發佈、或中證金融地產指數由其他指數替代、或中證金融地產指數由於指數編制方法發生重大變更等原因導致中證金融地產指數不宜繼續作為業績比較基準的組成部分，本基金管理人可以依據審慎性原則，在充分考慮持有人利益及履行適當程式的前提下，變更本基金的業績比較基準並及時公告。若標的指數變更對基金投資無實質性影響(包括但不限於編制機構變更、指數更名等)，無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取得基金託管人同意後變更標的指數，報中國證監會備案並及時公告。
十、基金的風險收益特徵
本基金為嘉實中證金融地產ETF 的聯接基金，主要通過投資於嘉實中證金融地產ETF 來實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與中證金融地產指數及嘉實中證金融地產ETF 的表現密切相關。本基金的長期平均風險和預期收益率高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
十一、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年1月16日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載資料截至2016年12月31日（“報告期末”），本報告所列財務資料未經審計。
1.報告期末基金資產組合情況
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2.報告期末按行業分類的股票投資組合
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3.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
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(下轉B39版)