正德十二年， 26歲的明武宗朱厚照在宮裡實在憋得受不了了， 於是， 八月一日清晨， 這位皇帝化妝成普通人， 帶了幾個心腹， 溜出了德勝門， 直奔昌平而去。
當時， 朝中大臣和其他人對此一無所知。 直到第二天， 滿朝文武們才知道自己的皇帝不見了， 於是， 三位大學士趕緊騎馬出城去追， 一直追到沙河鎮， 也沒有發現皇帝的任何蛛絲馬跡。
把正德皇帝朱厚照攔截回來的是居庸關的巡關禦史張欽， 他預測皇帝可能想沖出居庸關， 到宣化、大同一帶玩耍。 於是宣佈：皇帝出巡關係重大， 如果沒有發佈詔書明告天下， 作為巡守關門的官員， 職責所在， 萬死也不敢放皇帝出關。 這一條規定當年是太祖朱元璋所定， 也是有法可依。
朱厚照命令在城門上的一個太監開門， 張欽厲聲警告了這位太監， 如果想不要腦袋了， 他他可以開關試試。 至此， 朱厚照沒脾氣了， 萬般無奈之下，
半個月後， 朱厚照又一次潛出德勝門， 一路急馳， 直奔居庸關， 這一次他們偷渡得手。 出關後， 朱厚照立即命令大太監谷大用為欽差， 把守居庸關， 職責是不許任何官員出關。 這一次， 群臣徒呼奈何， 真的是毫無辦法了。
朱厚照到達宣化後， 先後下達詔書， 任命一位叫朱壽的人為“總督軍務威武大將軍總兵官”， 後來， 又陸續封威武大將軍朱壽為鎮國公， 拜太師。 於是， 這位朱壽便一身兼有了三個最高的頭銜， 武將中最高的大將軍， 文臣忠最高的太師和貴族中爵位最高的公爵。 這位朱壽就此成為位極人臣的當朝第一人， 應該說是大明第一臣。
這位憑空冒出來的朱壽是何許人？人們紛紛探問。 原來他就是正德皇帝朱厚照自己。
朱厚照作此安排的理由十分充分， 既然皇帝出巡外地是件驚天動地的大事， 那麼好吧， 現在來到宣化的只是威武大將軍朱壽， 他受皇帝的指派， 當然可以到皇帝需要他去的任何地方， 他極為有效地將自己分成了兩個人。
這種皇帝把自己分成兩個人、同時分別執行兩種使命的做法， 卻屬具有嶄新創意之千古首創。
當年九月， 邊境告警， 有約5萬蒙古騎兵集結在山西玉林衛附近， 意圖不明。 朱壽立即以威武大將軍關防徵調糧草軍兵， 準備打仗。
十月二十日， 明軍與蒙古騎兵在應州（今山西應縣）附件的澗子存村展開激戰， 大將軍朱壽親率援兵趕到， 明軍士氣大盛， 蒙古兵稍退。
十月二十一日， 大將軍朱壽親率大軍與蒙古兵展開激戰， 據說戰鬥持續了近12個小時。 隨後， 蒙古兵開始全線撤退， 大將軍朱壽調整部署， 採取守勢。 不久， 朱壽由前線返回大同， 再返回宣化。
直到第二年正月六日， 正德皇帝朱厚照兼大將軍朱壽班師回京， 在他的授意下， 文武百官在德勝門外舉行了盛大熱烈的歡迎儀式。
大家足足等了一天，直到深夜時分，朱厚照才身著戎裝，騎棗紅馬，佩劍，在大隊邊防軍起兵的簇擁下出現。
這年七月六日，正德皇帝朱厚照發布詔書，鑒於威武大將軍朱壽的戰功，將其俸祿定為5000石，由戶部發給。隨後，七月九日，正德皇帝朱厚照兼大將軍朱壽第三次北巡，來到宣化，並開始在宣化為鎮國公朱壽建造“鎮國府”。
於是，這裡就成了大將軍的行轅兼鎮國公兼皇帝的第二豹房，任何北京的重要奏摺都必須送到這這裡，經過批准後方可實行。
據說，正德皇帝朱厚照的這次為期半年的北巡期間，始終沒有使用為他特製的暖車，而是與軍士們一道全副戎裝懸弓佩刀，在談笑風生中與士兵一起頂風冒雪，頗受士兵們的喜愛。
大家足足等了一天，直到深夜時分，朱厚照才身著戎裝，騎棗紅馬，佩劍，在大隊邊防軍起兵的簇擁下出現。
這年七月六日，正德皇帝朱厚照發布詔書，鑒於威武大將軍朱壽的戰功，將其俸祿定為5000石，由戶部發給。隨後，七月九日，正德皇帝朱厚照兼大將軍朱壽第三次北巡，來到宣化，並開始在宣化為鎮國公朱壽建造“鎮國府”。
於是，這裡就成了大將軍的行轅兼鎮國公兼皇帝的第二豹房，任何北京的重要奏摺都必須送到這這裡，經過批准後方可實行。
據說，正德皇帝朱厚照的這次為期半年的北巡期間，始終沒有使用為他特製的暖車，而是與軍士們一道全副戎裝懸弓佩刀，在談笑風生中與士兵一起頂風冒雪，頗受士兵們的喜愛。