梁慬的父親梁諷, 曾擔任過州宰(州刺史)。 西元89年(永元元年), 車騎將軍竇憲出征匈奴, 任命梁諷為軍司馬, 命他先攜帶金帛出使北匈奴,
平定龜茲
梁慬有勇氣, 常慷慨喜好功名。 起初擔任車騎將軍鄧鴻的司馬。
西元106年(延平元年)九月, 梁慬第二次遷升, 被任命為西域副校尉。 梁慬到達河西時, 恰逢西域各國反叛漢朝, 在疏勒攻打西域都護任尚。 任尚上書朝廷求救, 朝廷便命令梁慬率領河西四郡(敦煌、武威、酒泉、張掖四郡)羌、胡騎兵五千人急速前去救援, 梁慬還未到達, 任尚已經解圍。 朝廷徵召任尚回京, 任命騎都尉段禧為都護,
梁慬等人雖然保住了龜茲, 但通往中原的道路已被堵塞,
委任西方
西元108年(永初二年)正月, 梁慬回到敦煌。 正趕上眾羌反叛, 朝廷大量調發兵馬向西進擊攻打他們, 下詔書命梁慬留下作為各路兵馬的援軍。 梁慬到達張掖日勒。 羌各種族一萬多人攻打亭候, 殺死劫掠吏人。 梁慬進兵攻擊, 把他們打得大敗, 並乘勝追到昭武, 羌兵於是四散逃走, 其中有十分之二三的人得以逃脫。
梁慬受詔命當屯兵金城, 聽說羌兵轉去侵犯三輔, 迫近園陵, 立即率兵趕去攻打, 轉戰于武功美陽關。 梁慬作戰時受創傷, 但他不顧, 連續擊破趕走羌兵, 全部奪回被掠走的人口, 捕獲馬畜財物眾多, 羌兵於是四散奔逃。 朝廷嘉獎他, 多次下詔書慰問勉勵, 將西方之事委任給他, 命他任諸軍節度。
降南匈奴
西元109年(永初三年)冬, 南匈奴與烏桓反叛。 朝廷命大司農何熙行車騎將軍事, 中郎將龐雄為副將, 率領羽林五校營士, 以及調發靠邊境的十郡兵馬二萬多人,
西元110年(永初四年)正月, 梁慬率八千多人賓士前去救援, 到達屬國故城, 與南匈奴左將軍、烏桓首領交戰, 擊敗並殺死他們的主帥, 殺死三千多人, 捕獲他們的妻子和孩子, 得到許多財物。 南匈奴單于又親自率七八千騎兵迎戰, 包圍梁慬。 梁慬披甲賓士出擊。 所向披靡, 南匈奴於是引兵回到虎澤(今內蒙古達拉特旗東南)。 同年三月, 何熙軍到五原曼柏, 突然生病, 不能前進, 於是便派龐雄與梁慬及耿種步騎兵一萬六千人攻打虎澤。 連營逐漸向前推進,南匈奴單于非常惶恐害怕,派左奧韃日逐王到梁慬那裡請求投降,梁慬於是大擺兵陣接受他們的投降。南匈奴單于脫帽光腳,當面受縛叩頭,交納入質。正趕上何熙在軍中去世,朝廷升任梁慬為度遼將軍。
因病去世
西元110年(永初五年),安定郡、北地郡、上郡都受到羌人的侵犯,穀價很貴,人民流離,不能自立。朝廷詔命梁慬調發邊兵迎接三郡太守,讓他們率領吏人遷徙到扶風郡邊界。梁慬立即派遣南匈奴單于哥哥的兒子優孤塗奴率兵迎接他們。回來之後,梁慬因優孤塗奴迎接他的家屬而有功勞,便授給他羌侯印綬,犯了擅自專權之罪,被懲治下獄抵罪。
西元110年(永初六年),校書郎馬融上書為梁慬和護羌校尉龐參辯護,朝廷下詔赦免了梁慬的刑罰。正趕上反叛的羌人侵犯三輔,關中盜賊興起,朝廷拜梁慬為謁者,讓他率兵攻打他們。梁慬到湖縣(今河南靈寶西)時,因病去世。
連營逐漸向前推進,南匈奴單于非常惶恐害怕,派左奧韃日逐王到梁慬那裡請求投降,梁慬於是大擺兵陣接受他們的投降。南匈奴單于脫帽光腳,當面受縛叩頭,交納入質。正趕上何熙在軍中去世,朝廷升任梁慬為度遼將軍。因病去世
西元110年(永初五年),安定郡、北地郡、上郡都受到羌人的侵犯,穀價很貴,人民流離,不能自立。朝廷詔命梁慬調發邊兵迎接三郡太守,讓他們率領吏人遷徙到扶風郡邊界。梁慬立即派遣南匈奴單于哥哥的兒子優孤塗奴率兵迎接他們。回來之後,梁慬因優孤塗奴迎接他的家屬而有功勞,便授給他羌侯印綬,犯了擅自專權之罪,被懲治下獄抵罪。
西元110年(永初六年),校書郎馬融上書為梁慬和護羌校尉龐參辯護,朝廷下詔赦免了梁慬的刑罰。正趕上反叛的羌人侵犯三輔,關中盜賊興起,朝廷拜梁慬為謁者,讓他率兵攻打他們。梁慬到湖縣(今河南靈寶西)時,因病去世。