是什麼造成了交易系統的延遲？
在弄清楚這個問題前， 我們需要瞭解關於外匯交易成交過程。
我們在打開交易軟體後看到的各種貨幣對價格，
下單後， 交易指令去到經紀商的交易伺服器， 交易伺服器把訂單傳給上面的流動性提供商。
流動性提供商如果接受了你的價格， 那麼交易者的下單價格和行情報價是一樣的。
如果訂單傳送到流動性的提供商時候， 會說不好意思， 現在的價格已經變了， 需要重新報價。
交易延遲的危害很大， 就像大戰前夕將軍需要部署軍隊， 延遲影響的可能錯失你觀察很久的一個價格， 損失掉一個好機會。
這個價格就是你認為的理想入場點或出場點， 於是在一個愉快的清晨或者期待已久大行情的午後， 用100兆以上的網速， 調整到了最佳的坐姿。
按下確定訂單的那一刻， 卻意外地發現訂單始終沒有成交，
我們一般概念中認為交易延遲可能是網速、伺服器或者交易軟體卡頓的造成， 但其實交易延遲還有一個不可忽視的因素---時間段。
交易延遲有兩個典型的時間段：清淡的行情和大行情。
外匯行情清淡的時候， 由於市場流動性不足， 掛出的單子沒有人接， 單子無法成交， 造成交易延遲。
還有一種是大行情， 像脫歐公投， 美國大選， 一個時間段內出現很多相同價格的單子， 通常只有相對有限的流動性供投資者抓取。
在這種情況下， 很多單子會出現無法按自己設定的價格成交，
也就是最後成交的價格可能會低於你下單時的價格。
很多人在優化策略和程式上花了很多精力， 但往往會忽視策略程式本身兌伺服器資源消耗和分配的問題。
所以， 我們在選擇交易平臺的時候應該注意選擇流動性好的， 伺服器多的平臺， 最簡單的方法就是選擇用時毫秒最低的伺服器。