期貨交易嚴格來說只存在兩種參與主體：主力大資金和散戶(非資金大鱷的大戶和中戶也算在內)。 我們要根據這兩種主體的特點來分析其各自在交易中的行為， 並據此推導能適用於散戶的交易理念。
首先分析散戶：
散戶基於以小搏大的想法， 動用杠杆進場， 通過試錯來捕捉趨勢行情從而實現贏利的目的。 但散戶有個特點， 資金有限， 出於保護本金的考慮， 散戶動用杠杆後註定了經受不住交易品種價格的大幅反向波動(動用的杠杆比越大， 承受價格反向波動的幅度就越小)和來回的反復震盪。 可以說散戶除了船小好調頭(絕大部分散戶卻把船小好調頭錯誤的理解為做短線見好就收)之外， 其他沒有任何優勢， 只能做行情的跟隨者！
接著分析主力：
主力基於資金規模的優勢， 可以在行情盤中反復製造震盪行情。 我們知道， 要引領或者操縱行情的走向，
綜合來看， 主力可以利用資金的絕對優勢製造反復的震盪行情， 迫使散戶(特別是愛做短線的散戶)反復止損， 最終使散戶要麼一刀一刀割肉流血死亡(慢死)；要麼對行情的判斷變得無所適從， 連挨幾次左右耳光後被打懵， 喪失繼續交易的勇氣或者賭氣拿著一個方向的單子死扛(情緒失控)，
在真實的市場上， 散戶內部也會分成多空兩派。 主力即使通過種種手段擾亂了散戶對正確方向的判斷，
那麼在這種極端不利的情況下， 散戶在期貨市場上到底有沒有活路呢？
答案是：有！而且不僅能生存， 還能有發展！
散戶應對策略：
為了使自己能在主力反復製造的震盪行情中生存和發展， 散戶必須做到以下幾點(和以小搏大和做短線見好就收這種最常見的散戶思維完全相反)：
1、輕倉試盤， 降低杠杆倍數， 最保險的是不動用杠杆。
這樣做的目的是為了提高散戶在反復震盪行情中的止損容忍度， 不至於像在重倉的情況下遇上幾十點百把點的價格反向波動就必須認賠止損(散戶必須要有嚴格止損的意識， 否則死得更快！)。舉例說明，假設一個期貨交易品種，1手標準合約的總價值為10萬元，對應的現貨為10噸，相當於每噸盤面價格為1萬元。保證金比例為10%。散戶A按照普通散戶建倉常用的30%的保證金比例來做，10萬元可以做3手單；散戶B完全不動用杠杆，10萬元只做1手單。兩個散戶都把虧損額達到總資金的10%作為止損線。那麼對於A而言，當每噸價格產生了超過333元的反向波動就必須止損，3手30噸一共虧損近1萬元。而333元的波動才相當於1萬元盤面價格的3%，主力操縱行情反復震盪的時候，3%的價格波動相當容易做出來，現實中這樣的來回波動也很常見。而散戶B因為只有1手單，他可以承受每噸1000元即10%的價格反向波動。相對而言，如此大的止損容忍度可以使散戶B渡過更多的震盪行情而不被輕易打止損。
為啥要輕倉？還有一個更重要的原因在於，在趨勢行情啟動之前，你不知道主力什麼時候會結束震盪行情，不僅你不知道，很可能主力也不知道！因為主力沒有培育出足夠的對手盤，就無法賺到足夠的利潤。交易市場變化莫測，就是主力也沒有把握能在一個精確的時間內派發完對手單！這樣就導致震盪行情的時間長度不可預測，我們無法真正控制好試盤止損的次數。散戶重倉後可能遭遇砍單止損的次數多了，本金就會遭遇重大損失！為了以最小的代價來渡過行情的震盪階段，我們就只有採用輕倉試盤的策略。
2、放大交易週期，降低交易頻率。
在期貨交易中，任何一次下單都不能保證一定能賺錢，必然有下單交易虧錢的情況出現，而且在現實中這種情況還很多，其中短線交易遇到交易虧損的次數是最多的，這就是所謂的做得多錯得多。放大交易週期，在交易策略的規範下，合理降低交易頻率，這樣一可以盡可能的過濾掉中低幅度的震盪行情，二可以盡可能多的減少認賠止損的次數。在行情試盤的階段，輕倉大週期交易，既有效的保護了本金不被嚴重削弱，也避免了在短時間內左右挨耳光而產生情緒失控的危險。
主力運作一波行情，絕不可能讓大家都賺錢，肯定會想方設法讓對手的單子做錯方向甚至看對方向做錯單子。散戶不死的七七八八或者被忽悠到堅定地捏著對手單，主力是不會啟動主要趨勢行情的。只有合理的降低交易頻率，減少實際止損的次數，你才能比大部分散戶堅持的更久，才有希望帶著你的資金和信心熬過艱難的震盪區間，迎來真正能給你帶來收穫的趨勢行情。
3、只能在得到浮盈保護的前提下謹慎加倉。
在正常情況下，主力通過做局，培育好足夠分量的對手盤之後，就會結束前期反復的震盪行情，繼而啟動主要的趨勢行情。散戶只要能撐過前面反復的震盪行情，在之後的主要趨勢行情中就會發現自己的原始倉位開始有了比在震盪行情中多的多的浮盈，這時才是散戶謹慎加倉的時候。妙的是，此時交易者增加的頭寸有了前面單子的浮盈做保護，加倉後面臨的心理壓力也小！而且更妙的是，真正的主趨勢行情中很少出現大幅回撤，這意味著增加的頭寸很快就能實現新的浮盈，隨著行情的深入發展還能獲得繼續加倉的機會！這樣散戶才能最終實現賺取高額利潤的目的！即使加倉後遇上回檔，有前面浮盈的保護，本金的安全幾乎不會受到太大的威脅，損失的只是利潤而已。
因此，散戶不是不可以重倉，加倉的前提條件是新增頭寸必須要獲得浮盈的保護！而一上來就打重倉的散戶，其頭寸只能用未動用的本金來保護，這嚴重威脅到了剩餘本金的安全，在這種情況下，散戶撐過震盪行情的機率就很小了。
綜上所述，散戶在期貨市場的正確的交易理念應該歸納為：輕倉試盤，合理降低交易頻率，在浮盈的保護下謹慎加倉！
以上推導出來的交易理念，從邏輯上詳細的解釋了經典書籍中很多交易大師們提出的輕倉順勢、絕不頻繁交易、只在正確的單子上加倉等主要觀點。
期贏家
市場老炮--老王整理供稿
否則死得更快！)。舉例說明，假設一個期貨交易品種，1手標準合約的總價值為10萬元，對應的現貨為10噸，相當於每噸盤面價格為1萬元。保證金比例為10%。散戶A按照普通散戶建倉常用的30%的保證金比例來做，10萬元可以做3手單；散戶B完全不動用杠杆，10萬元只做1手單。兩個散戶都把虧損額達到總資金的10%作為止損線。那麼對於A而言，當每噸價格產生了超過333元的反向波動就必須止損，3手30噸一共虧損近1萬元。而333元的波動才相當於1萬元盤面價格的3%，主力操縱行情反復震盪的時候，3%的價格波動相當容易做出來，現實中這樣的來回波動也很常見。而散戶B因為只有1手單，他可以承受每噸1000元即10%的價格反向波動。相對而言，如此大的止損容忍度可以使散戶B渡過更多的震盪行情而不被輕易打止損。為啥要輕倉？還有一個更重要的原因在於，在趨勢行情啟動之前，你不知道主力什麼時候會結束震盪行情，不僅你不知道，很可能主力也不知道！因為主力沒有培育出足夠的對手盤，就無法賺到足夠的利潤。交易市場變化莫測，就是主力也沒有把握能在一個精確的時間內派發完對手單！這樣就導致震盪行情的時間長度不可預測，我們無法真正控制好試盤止損的次數。散戶重倉後可能遭遇砍單止損的次數多了，本金就會遭遇重大損失！為了以最小的代價來渡過行情的震盪階段，我們就只有採用輕倉試盤的策略。
2、放大交易週期，降低交易頻率。
在期貨交易中，任何一次下單都不能保證一定能賺錢，必然有下單交易虧錢的情況出現，而且在現實中這種情況還很多，其中短線交易遇到交易虧損的次數是最多的，這就是所謂的做得多錯得多。放大交易週期，在交易策略的規範下，合理降低交易頻率，這樣一可以盡可能的過濾掉中低幅度的震盪行情，二可以盡可能多的減少認賠止損的次數。在行情試盤的階段，輕倉大週期交易，既有效的保護了本金不被嚴重削弱，也避免了在短時間內左右挨耳光而產生情緒失控的危險。
主力運作一波行情，絕不可能讓大家都賺錢，肯定會想方設法讓對手的單子做錯方向甚至看對方向做錯單子。散戶不死的七七八八或者被忽悠到堅定地捏著對手單，主力是不會啟動主要趨勢行情的。只有合理的降低交易頻率，減少實際止損的次數，你才能比大部分散戶堅持的更久，才有希望帶著你的資金和信心熬過艱難的震盪區間，迎來真正能給你帶來收穫的趨勢行情。
3、只能在得到浮盈保護的前提下謹慎加倉。
在正常情況下，主力通過做局，培育好足夠分量的對手盤之後，就會結束前期反復的震盪行情，繼而啟動主要的趨勢行情。散戶只要能撐過前面反復的震盪行情，在之後的主要趨勢行情中就會發現自己的原始倉位開始有了比在震盪行情中多的多的浮盈，這時才是散戶謹慎加倉的時候。妙的是，此時交易者增加的頭寸有了前面單子的浮盈做保護，加倉後面臨的心理壓力也小！而且更妙的是，真正的主趨勢行情中很少出現大幅回撤，這意味著增加的頭寸很快就能實現新的浮盈，隨著行情的深入發展還能獲得繼續加倉的機會！這樣散戶才能最終實現賺取高額利潤的目的！即使加倉後遇上回檔，有前面浮盈的保護，本金的安全幾乎不會受到太大的威脅，損失的只是利潤而已。
因此，散戶不是不可以重倉，加倉的前提條件是新增頭寸必須要獲得浮盈的保護！而一上來就打重倉的散戶，其頭寸只能用未動用的本金來保護，這嚴重威脅到了剩餘本金的安全，在這種情況下，散戶撐過震盪行情的機率就很小了。
綜上所述，散戶在期貨市場的正確的交易理念應該歸納為：輕倉試盤，合理降低交易頻率，在浮盈的保護下謹慎加倉！
以上推導出來的交易理念，從邏輯上詳細的解釋了經典書籍中很多交易大師們提出的輕倉順勢、絕不頻繁交易、只在正確的單子上加倉等主要觀點。
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