重要提示
本基金根據2015年12月2日中國證券監督管理委員會《關於同意東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金募集的批復》（證監基金字【2015】2795號）的註冊募集。 本基金的基金合同於2016年2月3日正式生效。
基金管理人保證《東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”或“本《招募說明書》”）的內容真實、準確、完整。 本《招募說明書》經中國證監會註冊， 但中國證監會對本基金募集的註冊， 並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證， 也不表明投資於本基金沒有風險。
基金的過往業績並不預示其未來表現。 基金管理人管理的其他基金的業績並不構成新基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產， 但不保證基金一定盈利， 也不保證最低收益。
本基金投資於證券市場， 基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動， 投資者在投資本基金前， 需充分瞭解本基金的產品特性， 並承擔基金投資中出現的各類風險， 包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險， 個別證券特有的非系統性風險， 由於基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險， 基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，
基金投資有風險， 投資者在進行投資決策前， 請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等資訊披露檔。 本基金是一隻混合型基金， 預期風險和預期收益低於股票型基金， 高於債券型基金和貨幣市場基金。
基金不同於銀行儲蓄與債券， 基金投資者有可能獲得較高的收益， 也有可能損失本金。 投資者投資于本基金時應認真閱讀本《招募說明書》。 全面認識本基金產品的風險收益特徵和產品特性， 充分考慮自身的風險承受能力， 理性判斷市場， 對認購基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策，
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則， 在投資者作出投資決策後， 基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險， 由投資者自行負責。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫。 基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律檔。 基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人， 其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受， 並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。 基金投資人欲瞭解基金份額持有人的權利和義務， 應詳細查閱基金合同。
本招募說明書(更新)所載內容截止日為2017年2月3日， 有關財務資料和淨值表現截止日為2016年12月31日(財務資料未經審計)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
1.名稱：東吳基金管理有限公司
2.住所：上海市浦東新區源深路279號(200135)
3.辦公地址：上海市浦東新區源深路279號(200135)
4.法定代表人：王炯
5.設立日期：2004年9月2日
6.批准設立機關及批准設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【2004】132號
7.組織形式：有限責任公司（國內合資）
8.註冊資本：1億元人民幣
9.連絡人：賈雲鵬
10.電話：（021）50509888
11.傳真：（021）50509884
12.客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、021-50509666
13.公司網址：www.scfund.com.cn
14.股權結構：
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15.簡要情況介紹：
公司實行董事會領導下的總經理負責制， 公司總經理下設投資決策、風險管理、產品開發、專戶投資四個專門委員會；公司設有固定收益部、絕對收益部、權益投資部、深圳業務總部、專戶業務事業部、研究策劃部、集中交易室、機構業務部、管道業務部、金融同業部、行銷管理部、蘇州分公司、產品策略部、基金事務部、資訊技術部、財務管理部、綜合管理部、合規風控部共18個部門。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
范力先生， 董事長， 碩士， 高級經濟師， 中共黨員。 歷任蘇州團市委常委、辦公室主任兼事業部部長， 蘇州證券公司投資部副經理、辦公室主任、人事部總經理；東吳證券有限責任公司總裁助理、董事會秘書、經紀分公司總經理、公司副總裁、常務副總裁；東吳證券股份有限公司黨委副書記、常務副總裁、副董事長。 現任東吳證券股份有限公司黨委書記、董事長、總裁。
陳輝峰先生，副董事長，大學學歷，高級國際商務師，中共黨員。歷任上海輕工國際（集團）有限公司五金分公司總經理、上海輕工國際發展有限公司副總經理、上海蘭生股份有限公司常務副總經理、總經理、上海蘭生（集團）有限公司營運管理部總經理。現任上海東浩蘭生國際服務貿易（集團）有限公司投資發展部總經理。
王炯先生，董事，碩士研究生、經濟師，中共黨員。歷任蘇州市統計局綜合平衡處科員，東吳證券總裁辦公室主任、機構客戶部總經理、總裁助理，東吳基金管理有限公司常務副總經理。現任東吳基金管理有限公司總經理。
馮恂女士，董事，博士研究生，經濟師，中共黨員。歷任東吳證券研究所研究員，國聯證券研究所所長、總裁助理兼經管總部總經理、副總裁，東吳證券總規劃師兼研究所所長，現任東吳證券股份有限公司總規劃師兼資產管理總部總經理。
馮玉泉先生，董事，碩士研究生，經濟師，中共黨員。歷任東吳證券蘇州石路營業部總經理、東吳證券客戶資產存管中心總經理、風險管理總部總經理、合規副總監兼風險合規總部總經理。現任東吳證券股份有限公司人力資源總監兼人力資源部總經理。
倪雪梅女士，董事，大學本科，高級會計師，中共黨員。歷任浙江省嘉興市審計局工交審計科科員，上海上工會計師事務所項目經理，上海萬隆會計師事務所有限公司高級項目經理、合夥人，上海市國際展覽有限公司財務部經理。現任上海東浩蘭生國際貿易服務有限公司計財部副總經理。自2016年12月28日起在公司第二屆董事會任職。
貝政新先生，獨立董事，大學，教授，博士生導師。歷任蘇州大學商學院財經學院講師、副教授。現任蘇州大學商學院財經學院教授。
袁勇志先生，獨立董事，教授，博士生導師。歷任蘇州大學管理學院教師、蘇州大學人文社科處處長、蘇州大學黨委研究生工作部部長，現任蘇州大學出版社副總編。
陳如奇先生，獨立董事，大專學歷，中共黨員，高級經濟師。歷任新疆人民銀行巴州中心支行科員，新疆農業銀行巴州及自治區分行科長、處長，交通銀行上海分行處長、副行長，交通銀行廣州分行行長，交通銀行香港分行總經理等職。
2、監事會成員
顧錫康先生，監事會主席，碩士學位，高級工程師、經濟師，中共黨員。歷任蘇州電子電腦廠工程師、室主任，蘇州人民銀行科技科硬體組組長，蘇州證券電腦中心經理、技術總監，東吳證券技術總監兼資訊技術總部總經理，東吳證券股份有限公司合規總監、監事會主席。
王菁女士，監事，本科學士學位，會計師，中共黨員。歷任東吳證券經紀分公司財務經理、東吳證券財務部總經理助理、副總經理，現任東吳證券股份有限公司財務部總經理。
沈清韻，員工監事，本科，學士學位，中共黨員。歷任普華永道中天會計師事務所高級審計員，東吳基金管理有限公司監察稽核部副總經理，現任合規副總監兼合規風控部總經理。
3、高管人員
王炯先生，總經理，碩士研究生、經濟師，中共黨員。歷任蘇州市統計局綜合平衡處科員，東吳證券總裁辦公室主任、機構客戶部總經理、總裁助理，東吳基金管理有限公司常務副總經理。現任東吳基金管理有限公司總經理。
徐軍女士，督察長，大學，會計師、審計師，中共黨員。歷任蘇州市審計局財政、金融審計處科員、副處長，東吳證券財務部總經理，東吳基金管理有限公司財務負責人、公司總裁助理等職務，現任東吳基金管理有限公司督察長。
呂暉先生，副總經理，大專，歷任蘇州商業大廈業務員，蘇州證券公司交易員，蘇州證券登記公司總經理助理，東吳證券資產管理總部副總經理，東吳證券吳江盛澤西環路營業部、吳江中山北路營業部總經理，東吳基金管理有限公司總經理助理、運營總監等職，現任東吳基金管理有限公司副總經理。
4、基金經理
1、周健先生，碩士，南開大學畢業。曾就職於海通證券；2011年5月加入東吳基金管理有限公司，曾任公司研究策劃部研究員，現任基金經理，自2012年05月03日起擔任東吳中證新興產業指數證券投資基金基金經理、自2013年6月5日起擔任東吳深證100指數增強型證券投資基金（LOF）基金經理、自2016年2月3日起擔任東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理、自2016年2月5日起擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2016年6月3日起擔任東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2016年8月11日起擔任東吳智慧醫療量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日擔任東吳新創業混合型證券投資基金基金經理。
2、秦斌同志，碩士，2009年07月至2015年6月就職于東吳證券股份有限公司，歷任研究所金融工程分析師、投資總部數量化與衍生品交易研究員，2015年7月加入東吳基金管理有限公司，曾任研究策劃部研究員、基金經理助理，現任基金經理，其中自2016年7月7日起擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金、東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金、東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2016年10月18日起擔任東吳智慧醫療量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
歷任基金經理 無
5、投資決策委員會成員
王 炯 公司總經理；
楊慶定 固定收益部總經理；
劉元海 絕對收益部總經理；
戴 斌 權益投資部副總經理；
王立立 權益投資部副總經理兼研究策劃部副總經理。
上述人員之間不存在近親屬關係。
二、基金託管人
一、基金託管人基本情況
（一）基金託管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛錫明
住 所：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號
郵遞區號：200120
註冊資本：742.62億元
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號
連絡人：陸志俊
電 話：95559
交通銀行始建於1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔行之一。1987年重新組建後的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。根據2015年英國《銀行家》雜誌發佈的全球千家大銀行報告，交通銀行一級資本位列第17位，較上年上升2位；根據2015年美國《財富》雜誌發佈的世界500強公司排行榜，交通銀行營業收入位列第190位，較上年上升27位。
截至2016年9月30日，交通銀行資產總額為人民幣80,918.10億元。2016年1-9月，交通銀行實現淨利潤(歸屬于母公司股東)人民幣525.78億元。
交通銀行總行設資產託管業務中心（下文簡稱“託管中心”）。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分佈合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產託管從業人員隊伍。
（二）主要人員情況
牛錫明先生，董事長、執行董事。
牛先生2013年10月至今任本行董事長、執行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事長、執行董事、行長，2009年12月至2013年5月任本行副董事長、執行董事、行長。牛先生1983年畢業于中央財經大學金融系，獲學士學位，1997年畢業於哈爾濱工業大學管理學院技術經濟專業，獲碩士學位，1999年享受國務院頒發的政府特殊津貼。
彭純先生，副董事長、執行董事、行長。
彭先生2013年11月起任本行副董事長、執行董事，2013年10月起任本行行長；2010年4月至2013年9月任中國投資有限責任公司副總經理兼中央匯金投資有限責任公司執行董事、總經理；2005年8月至2010年4月任本行執行董事、副行長；2004年9月至2005年8月任本行副行長；2004年6月至2004年9月任本行董事、行長助理；2001年9月至2004年6月任本行行長助理；1994年至2001年歷任本行烏魯木齊分行副行長、行長，南寧分行行長，廣州分行行長。彭先生1986年于中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位。
袁慶偉女士，資產託管業務中心總裁。
袁女士2015年8月起任本行資產託管業務中心總裁；2007年12月至2015年8月，歷任本行資產託管部總經理助理、副總經理，本行資產託管業務中心副總裁；1999年12月至2007年12月，歷任本行烏魯木齊分行財務會計部副科長、科長、處長助理、副處長，會計結算部高級經理。袁女士1992年畢業于中國石油大學電腦科學系，獲得學士學位，2005年于新疆財經學院獲碩士學位。
（三）基金託管業務經營情況
截至2016年9月30日，交通銀行共託管證券投資基金206只。此外，交通銀行還託管了基金公司特定客戶資產管理計畫、證券公司客戶資產管理計畫、銀行理財產品、信託計畫、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管理基金、企業年金基金、QFII證券投資資產、RQFII證券投資資產、QDII證券投資資產和QDLP資金等產品。
二、基金託管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部管理，保證託管中心業務規章的健全和各項規章的貫徹執行，通過對各種風險的梳理、評估、監控，有效地實現對各項業務風險的管控，確保業務穩健運行，保護基金持有人的合法權益。
（二）內部控制原則
1、合法性原則：託管中心制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的監管要求，並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。
2、全面性原則：託管中心建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，並滲透到決策、執行、監督、回饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。
3、獨立性原則：託管中心獨立負責受託基金資產的保管，保證基金資產與交通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受託基金資產分別設置帳戶，獨立核算，分賬管理。
4、制衡性原則：託管中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織結構的設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互牽制，並通過有效的相互制衡措施消除內部控制中的盲點。
5、有效性原則：託管中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程式，保障內控管理的有效執行。
6、效益性原則：託管中心內部控制與基金託管規模、業務範圍和業務運作環節的風險控制要求相適應，儘量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最佳的內部控制目標。
（三）內部控制制度及措施
根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，託管中心制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金託管管理規章制度，確保基金託管業務運行的規範、安全、高效，包括《交通銀行資產託管業務管理暫行辦法》、《交通銀行資產託管部業務風險管理暫行辦法》、《交通銀行資產託管部專案開發管理辦法》、《交通銀行資產託管部資訊披露制度》、《交通銀行資產託管部保密工作制度》、《交通銀行資產託管業務從業人員守則》、《交通銀行資產託管部業務資料管理制度》等，並根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工合理，技術系統完整獨立，業務管理制度化，核心作業區實行封閉管理，有關資訊披露由專人負責。
託管中心通過對基金託管業務各環節的事前指導、事中風控和事後檢查措施實現全流程、全鏈條的風險控制管理，聘請國際著名會計師事務所對基金託管業務運行進行國際標準的內部控制評審。
三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式
交通銀行作為基金託管人，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和有關證券法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產淨值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金託管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。
交通銀行作為基金託管人，發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為，應當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知後及時核對確認並進行調整。交通銀行有權對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對交通銀行通知的違規事項未能及時糾正的，交通銀行須報告中國證監會。
交通銀行作為基金託管人，發現基金管理人有重大違規行為，須立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。
四、其他事項
最近一年內交通銀行及其負責資產託管業務的高級管理人員無重大違法違規行為，未受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀監會及其他有關機關的處罰。負責基金託管業務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構
（1）東吳基金管理有限公司直銷中心
註冊地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）
辦公地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）
法定代表人：王炯
連絡人：賈雲鵬
直銷電話：（021）50509880
傳真：（021）50509884
客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、（021）50509666
網站： www.scfund.com.cn
(2) 網上交易
個人投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。
網上交易網址：www.scfund.com.cn
2.代銷機構：
（1）交通銀行股份有限公司
註冊地址：上海市銀城中路188號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：牛錫明
連絡人：曹榕
電話：021-58781234
傳真：021-58408483
客服電話：95559
公司網址：www.bankcomm.com
（2）招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：傅育甯
連絡人：鄧炯鵬
電話：(0755)83198888
傳真：(0755) 83195049
客服電話：95555
公司網址：www.cmbchina.com
（3）平安銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈
辦公地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈
法定代表人：孫建一
連絡人：張莉
電話：021-38637673
客服電話：40066-99999（免長途費）0755-961202
公司網址：www.pingan.com
（4）寧波銀行股份有限公司
註冊地址：寧波市江東區中山東路294號
辦公地址：寧波市鄞州區甯南南路700號寧波銀行大樓
法定代表人：陸華裕
連絡人：胡技勳
電話：（0574）89068340
傳真：（0574）87050024
客服電話：96528，上海地區962528
公司網址：www.nbcb.com.cn
（5）蘇州銀行股份有限公司
註冊地址：江蘇省蘇州市東吳北路143號
辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區鐘園路728號
法定代表人：王蘭鳳
連絡人：項喻楠
電話：0512-69868389
傳真：0512-69868370
公司網址：www.suzhoubank.com
（6）天相投資顧問有限公司
註冊位址： 北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701 郵編：100032
辦公地址： 北京市西城區新街口外大街28號C座5層 郵編：100088
法定代表人：林義相
連絡人：尹伶
聯繫電話：010-66045529
客服電話： 010-66045678
傳真： 010-66045518
天相投顧網址： http://www.txsec.com
天相基金網網址：www.jjm.com.cn
（7）和訊資訊科技有限公司
註冊位址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：王莉
連絡人：于楊
電話：021-20835779
傳真：021-20835885
公司網址：http://licaike.hexun.com/
（8）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
註冊位址：上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴銀城中路68號時代金融中心8樓801
法定代表人：汪靜波
連絡人：方成
電話：021-38600735
傳真：021-38509777
公司網址：www.noah-fund.com
（9）深圳眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
辦公位址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
法定代表人：薛峰
連絡人：張玉靜
電話：0755-33227953
傳真：0755-82080798
公司網址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（10）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座9樓
法定代表人：其實
連絡人： 潘世友
電話：021-54509998
傳真：021-64385308
公司網址：www.1234567.com.cn
（11）上海好買基金銷售有限公司
註冊地址： 上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址： 上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
連絡人： 張茹
電話：021-20613999
傳真：021-68596916
公司網址：www.ehowbuy.com
（12）螞蟻（杭州）數米基金銷售有限公司
註冊地址： 杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號
辦公地址： 浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓
法定代表人： 陳柏青
連絡人： 張裕
電話：021-60897840
傳真：0571-26698533
公司網址：www.fund123.cn
（13）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
代銷機構：上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊位址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層
法定代表人：張躍偉
連絡人：敖玲
電話：021-58788678-8201
傳真：021—58787698
客服電話：400-089-1289
公司網站： www.erichfund.com
（14）浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址： 浙江省杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室
辦公地址： 浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓
法定代表人： 淩順平
連絡人： 楊翼
電話：0571-88911818轉8565
傳真：0571—86800423
公司網址：www.5ifund.com
（15）上海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路5475號1033室
辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
法定代表人： 沈繼偉
連絡人： 徐鵬
電話：86-021-50583533
傳真：86-021-50583633
網址：http://a.leadfund.com.cn/
客戶服務中心電話：400-067-6266
（16）浙江金觀誠財富管理有限公司
註冊地址： 杭州市拱墅區登雲路45號（錦昌大廈）1幢10樓1001室
辦公地址：杭州市拱墅區登雲路45號（錦昌大廈）1幢10樓1001室
法定代表人： 徐黎雲
連絡人： 來舒嵐
電話：0571-88337888
傳真：0571-88337666
公司網址：www.jincheng-fund.com
（17）北京恒天明澤基金銷售有限公司
註冊地址： 北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
辦公地址：北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心30層3001室
法定代表人： 周斌
連絡人：祖傑
電話：010-57756159
傳真：010-57756199
公司網址：www.chtfund.com
（18）北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區中關村大街11號11層1108
辦公地址：北京市海澱區中關村大街11號11層1108
法定代表人：王偉剛
連絡人：丁向坤
電話：010-56282140
傳真：010-62680827
公司網址：http://www.fundzone.cn
（19）北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址： 北京市 懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
辦公地址： 北京市朝陽區萬通中心D座21&28層
法定代表人： 蔣煜
連絡人： 宋志強
電話：131 2013 1908
傳真：010-5817 0840
公司網址：www.gscaifu.com
（20）一路財富（北京）資訊科技有限公司
註冊位址：北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208
辦公地址：北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208
法定代表人：吳雪秀
連絡人：段京璐
電話：+86(10)88312877
傳真：+86(10)88312885
公司網址：http://www.yilucaifu.com
（21）北京錢景財富投資管理有限公司
註冊地址： 北京市海澱區丹棱街丹棱soho10層
辦公地址： 北京市海澱區丹棱街丹棱soho10層
法定代表人：趙榮春
連絡人：盛海娟
電話：15311484311
傳真：010-57569671
公司網址：www.qianjing.com
（22）中經北證（北京）資產管理有限公司
註冊地址： 北京市西城區車公莊大街4號5號樓一層
辦公地址： 北京市西城區車公莊大街4號5號樓一層
法定代表人：徐福星
連絡人： 李美
電話：18810595051
傳真： 010-68292964
公司網址：http://www.bzfunds.com/
（23）杭州科地瑞富基金銷售有限公司
註冊地址： 杭州市下城區武林時代商務中心1604室
辦公地址：杭州市下城區上塘路15號武林時代20F
法定代表人：陳剛
連絡人：胡璿
電話：0571-85267500
傳真：0571-85269200
公司網址：www.codi121.com
（24）上海萬得投資顧問有限公司
註冊位址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區福山路33號8樓
法定代表人： 王廷富
連絡人： 徐亞丹
電話：021-51327185
傳真：021-50710161
（25）上海聯泰資產管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路518號8座3層
法定代表人： 燕斌
連絡人： 陳東
電話：021-52822063
傳真：021-52975270
公司網址：http://www.66zichan.com
（26）上海匯付金融服務有限公司
註冊位址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
辦公地址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
法定代表人：馮修敏
連絡人：陳雲卉
電話：021-33323999
傳真：021-333323830
公司網址：http://www.chinapnr.com/
（27）北京微動利投資管理有限公司
註冊地址：北京市石景山區古城西路113號景山財富中心金融商業樓341室
辦公地址：北京市石景山區古城西路113號景山財富中心金融商業樓341室
法定代表人： 梁洪軍
連絡人： 季長軍
電話：010-52609656
傳真：010-51957430
公司網址：www.buyforyou.com.cn
（28）上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）
辦公地址：上海市楊浦區昆明路518號A1002室
法定代表人：王翔
連絡人：俞申莉
電話：021-65370077-209
傳真：021-55085991
公司網址：www.jiyufund.com.cn
（29）上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
辦公位址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
法定代表人：郭堅
連絡人：寧博宇
電話：021-20665952
傳真：021-22066653
連絡人郵箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客戶服務電話： 4008219031
網址：www.lufunds.com
（30）大泰金石投資管理有限公司
註冊位址：南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈一號樓B區4樓A506室
辦公地址：上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈15樓
法定代表人：袁顧明
連絡人： 朱真卿
電話：18616752315
傳真：021-22268089
公司網址：http://www.dtfortune.com/
（31）珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址：珠海市橫琴區寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔1201-1203室（郵編：510308）
法定代表人：肖雯
連絡人：吳煜浩
電話：020-89629021
傳真：020-89629011
連絡人郵箱：wuyuhao@yingmi.cn
客戶服務電話：020-89629066
網址：http://www.yingmi.cn/
（32）中信期貨有限公司
註冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：張皓
連絡人：韓鈺
電話：010-60833754
傳真：010-57762999
客戶服務電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com
（33）國泰君安證券股份有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：楊德紅
連絡人：芮敏祺
電話：021-38676161
傳真：021-38670161
（34）中信建投證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝內大街188號
法定代表人：張佑君
連絡人：權唐
電話：（010）65183880
傳真：（010）65182261
客服電話：400-8888-108
公司網址：www.csc108.com
（35）招商證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38—45 層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38—45 層
法定代表人：宮少林
電話：（0755）82943666
傳真：（0755）82943636
連絡人：林生迎
客服電話：95565、400-8888-111
公司網址：www.newone.com.cn
（36）中信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：王東明
連絡人： 陳忠
電話：010-60833722
傳真：010-60833739
公司網址：www.cs.ecitic.com
（37）中國銀河證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：陳有安
連絡人：田薇
電話：010-66568430
傳真：010-66568536
客服電話：4008-888-888
公司網址：www.chinastock.com.cn
（38）申萬宏源證券有限公司
英文名稱：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
註冊資本:人民幣330億元
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（郵編:200031）
法定代表人：李梅
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
客服電話：95523或4008895523
電話委託：021-962505
國際互聯網網址: www.swhysc.com
連絡人：黃瑩
（39）興業證券股份有限公司
註冊地址：福建省福州市湖東路268號證券大廈
辦公地址：浦東新區民生路1199弄證大·五道口廣場1號樓21層
法定代表人：蘭榮
連絡人：謝高得
電話：021-38565785
傳真：021-38565955
客服電話：400-8888-123
公司網址：www.xyzq.com
（40）長江證券股份有限公司
註冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
連絡人：李良
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
客服電話：95579或4008-888-999
公司網址：www.95579.com
（41）安信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02
辦公地址：深圳市福田區深南大道鳳凰大廈1棟9層
法定代表人：牛冠興
連絡人：陳劍虹
電話：0755-82825551
傳真：0755-82558305
客服電話：400-800-1001
公司網址：www.essence.com.cn
（42）渤海證券股份有限公司
註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人：杜慶平
連絡人：王兆權
電話：022-28451861
傳真：022-28451892
客服電話：400-6515-988
公司網址：www.bhzq.com
（43）華泰證券股份有限公司
註冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場、深圳市福田區深南大道4011號港中旅大廈18樓
法定代表人：周易
連絡人：龐曉芸
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
客服電話：95597
公司網址：www.htsc.com.cn
（44）中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址：青島市嶗山區苗嶺路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
法定代表人：楊寶林
電話：0532-85022326
傳真：0532-85022605
連絡人：吳忠超
客服電話： 95548
公司網址： www.citicssd.com
（45）東吳證券股份有限公司
註冊地址：蘇州工業園區翠園路181號商旅大廈18-21層
辦公地址：蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人：范力
連絡人：方曉丹
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
客服電話：0512-33396288
公司網址：www.dwzq.com.cn
（46）信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：張志剛
連絡人：唐靜
電話：010-63081000
傳真：010-63080978
客服電話：400-800-8899
公司網址：www.cindasc.com
（47）光大證券股份有限公司
註冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：薛峰
電話：021-22169999
傳真：021-22169134
連絡人：劉晨、李芳芳
客服電話：4008888788、10108998
公司網址：www.ebscn.com
（48）廣州證券股份有限公司
註冊地址：廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19、20樓
辦公地址：廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19、20樓
法定代表人：邱三發
連絡人： 林潔茹
電話：020-88836999
傳真：020-88836654
客服電話：020-961303
公司網址：www.gzs.com.cn
（49）上海證券有限責任公司
註冊地址：上海市西藏中路336號
辦公地址：上海市四川中路213號久事商務大廈7樓
法定代表人：龔德雄
連絡人：許曼華
聯繫電話：021-53686888
客戶服務電話：021-962518
傳真：021-53686100，021-53686200
網址：www.962518.com
（50）國聯證券股份有限公司
註冊地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓
辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓
法定代表人：雷建輝
連絡人：徐欣
電話：0510-82831662
傳真：0510-82830162
客服電話：400 888 5288
公司網址：www.glsc.com.cn
（51）平安證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層（518048）
法定代表人：謝永林
連絡人：吳瓊
電話：0755－22621866
傳真：0755－82400862
公司網址：www.PINGAN.com
（52）華安證券有限責任公司
註冊地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座
法定代表人：李工
連絡人：甘霖
電話：0551-65161821
傳真：0551-65161672
客服電話：0551-96518或者4008096518
公司網址：www.hazq.com
（53）國海證券股份有限公司
註冊地址：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西南寧市濱湖路46號
法定代表人：張雅鋒
連絡人：牛孟宇
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
公司網址：www.ghzq.com.cn
（54）財富證券有限責任公司
註冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層
法定代表人： 周暉
連絡人： 郭磊
電話：0731-84403319
傳真：0731-84403439
客服電話：0731-84403350
公司網址： www.cfzq.com
（55）東海證券股份有限公司
註冊地址：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公位址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：朱科敏
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
連絡人：王一彥
客服電話：95531；400-8888-588
網址：www.longone.com.cn
（56）申萬宏源（西部）證券有限公司
英文名稱：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
註冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室（郵編:830002）
法定代表人：許建平
電話：010-88085858
傳真：010-88085195客戶服務電話：400-800-0562
網址：www.hysec.com
連絡人：李巍
（57）中泰證券股份有限公司
註冊地址：山東省濟南市經七路86號23層
辦公地址：山東省濟南市經七路86號23層
法定代表人：李瑋
電話：（0531）68889155
傳真：（0531）68889752
連絡人：吳陽
客服電話：95538
公司網址：www.qlzq.com.cn
（58）中航證券有限公司
註冊地址：江西省南昌市紅穀灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
辦公地址：江西省南昌市紅穀灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
法定代表人：杜航
連絡人： 戴蕾
電話：0791-86768681
傳真：0791-86770178
客服電話：400-8866-567
公司網址：www.avicsec.com
（59）華福證券有限責任公司
註冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7層至10層
法定代表人：黃金琳
連絡人：張騰
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
客服電話：0591－96326（福建省外請先撥0591）
公司網址：www.hfzq.com.cn
（60）上海華信證券有限責任公司
註冊地址：上海市浦東新區世紀大道100號 環球金融中心9樓
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道100號 環球金融中心9樓
法定代表人：羅浩
連絡人：倪丹
電話：021-38784818
傳真：021-68775878
公司網址：www.cf-clsa.com
（61）五礦證券有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心47層
辦公地址：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心47-49層
法定代表人：張永衡
連絡人： 賴君偉
電話：0755-23902400
傳真：0755-82545500
公司網址：www.wkzq.com.cn
（62）華鑫證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01單元
法定代表人：俞洋
電話：021-64339000
註冊資本：16億元人民幣
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號
郵遞區號：200030
連絡人：楊莉娟
業務聯繫電話：021-54967202
傳真電話：021-54967293
華鑫證券公司網站：www.cfsc.com.cn
客戶服務電話：021-32109999；029-68918888；4001099918
（63）中國中投證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元
辦公位址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第4、18層至21層
法定代表人：龍增來
連絡人： 劉毅
電話：0755-8202 3442
傳真：0755-8202 6539
公司網址：www.china-invs.cn
（64）國金證券股份有限公司
註冊地址： 四川省成都市東城根上街95號
辦公地址： 四川省成都市東城根上街95號
法定代表人： 冉雲
連絡人： 劉婧漪
電話：028-86690057
傳真：028-86690126
公司網址：www.gjzq.com.cn
（65）華寶證券有限責任公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號57層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號57層
法定代表人：陳林
連絡人：劉聞川
電話：021-20515589
傳真：021-20515593
客服電話：4008209898
（66）愛建證券有限責任公司
註冊地址：上海市南京西路758號23樓
辦公地址：上海市南京西路758號20-25樓
法定代表人：宮龍雲
連絡人：戴莉麗
電話：021-32229888-25122
傳真：021-62878783
客服電話：021-63340678
公司網址：www.ajzq.com
3.基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，並及時履行公告義務。
（二）註冊登記機構：東吳基金管理有限公司
電話：021-50509888
傳真：021-50509884
客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、021－50509666
網站： www.scfund.com.cn
（三）出具法律意見書的 律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人：俞衛鋒
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
連絡人：陸奇
經辦律師：黎明、陸奇
（四）會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱：江蘇天衡會計師事務所有限公司
註冊地址：南京市正洪街18號東宇大廈8樓
辦公地址：南京市正洪街18號東宇大廈8樓
法定代表人：余瑞玉
連絡人：魏娜
經辦註冊會計師：談建忠、魏娜
電話：025-84711188
傳真：025-84716883
四、基金的名稱
本基金名稱：東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：混合型基金
六、基金的投資目標
本基金通過靈活應用選股、擇時量化策略，在充分控制基金財產風險和保證基金財產流動性的基礎上，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金財產的長期穩健增值。
七、基金的投資方向
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、股指期貨、權證、債券（包括但不限於國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、公司債、中期票據、可轉換債券（含分離型可轉換債券）、次級債）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產的比例為0%–95%；債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工具的投資比例不低於基金資產的5%；權證投資比例不得超過基金資產淨值的3% ；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%；本基金投資於其他工具的比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構允許，基金管理人在履行適當程式後，可以調整上述投資品種的投資比例。
八、基金的投資策略
（一）資產配置策略
本基金在資產配置過程中嚴格遵循自上而下的配置原則，強調投資紀律、避免因隨意性投資帶來的風險或損失。通過公司數量化模型，分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益，確定資產配置比例，並進行動態優化管理。
（二）股票投資策略
本基金一方面引入量化擇時策略，進行股票投資的建倉、平倉和止盈止損等流程控制，另一方面，通過多因數量化模型選擇優勢股票組合，以期為投資者帶來穩定收益。
（1）大盤擇時策略
本基金通過對中證500指數樣本股從市場廣度分析、成交量分析和動量分析三個維度進行趨勢的量化跟蹤分析，以此確定建倉時機。根據均線系統理論、相對強弱理論等形成具客觀性、一致性的量化交易規則，嚴格執行開平倉、止盈止損、平倉後再入場等操作，按照策略進行機械化操作，避免了傳統投資決策擇時過程中主觀非理性的干擾因素。當量化決策系統判斷系統性風險較大時，本基金的股票倉位可降為0，轉投固定收益，從而控制回撤；當行情出現反轉，再買入信號出現後，本基金通過再入場機制迅速完成加倉，獲取收益。
（2）行業配置策略
利用大盤擇時策略確定操作時點後，採用多因數模型結合動能和基本面因數選出排名居前的子行業（參照申萬子行業劃分標準），對篩選出的子行業進行資金配置。
本基金所指多因數模型是以動能因數、價值因數、成長因數為參考指標進行行業的優選。其中，體現量價關係的動能因數包括但不限於：價量趨勢 （PVT）、變動速率(OSC)、 MI(動量指標)、 CCI（順勢指標）、個股收盤價的變動速率/標的指數收盤價的變動速率與個股日均成交量增速/標的指數日均成交增速等；體現基本面因素的價值因數和成長因數包括但不限於每股淨資產與價格比率（B/P）、每股收益與價格比率（E/P）與主營業務收入增長率、淨利潤增長率等指標，其中除價格之外的資料均來自公司最新的財務報表。
（三）債券投資策略
本基金的債券投資採取穩健的投資管理方式，獲得與風險相匹配的投資收益，以實現在一定程度上規避股票市場的系統性風險和保證基金資產的流動性。
本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環境變化方向，綜合考慮不同券種收益率水準、信用風險、流動性等因素，構造債券投資組合。在實際的投資運作中，本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略，獲取債券市場的長期穩定收益。
(四)資產支持證券投資策略
本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及品質、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和提前償付風險，並根據資產證券化的收益結構安排，類比資產支援證券的本金償還和利息收益的現金流過程，輔助採用數量化定價模型，評估其內在價值。
（五）股指期貨投資策略
本基金將以股指期貨為主的金融衍生工具與資產配置策略進行搭配，並利用股指期貨靈活快速進出的優勢，控制倉位風險，同時可以降低交易成本，為實際的投資操作提供多一項選擇。
（六）權證投資策略
本基金權證投資將以價值分析為基礎，在採用數量化模型分析其合理定價的基礎上，把握市場的短期波動，進行積極操作，追求在風險可控的前提下實現穩健的超額收益。具體投資方法如下：
考量標的股票合理價值、標的股票價格、行權價格、行權時間、行權方式、股價歷史與預期波動率和無風險收益率等要素，估計權證合理價值。
根據權證合理價值與其市場價格間的差幅以及權證合理價值對定價參數的敏感性，結合標的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權證。
九、業績比較基準
業績比較基準：65％×中證 500 指數收益率+35％×中債綜合全價（總值）指數收益率。十、風險收益特徵
本基金為混合型基金，預期風險和預期收益低於股票型基金，高於債券型基金和貨幣市場基金。
十一、基金投資組合報告
東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的託管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於 2017年1月18日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載資料截至2016年12月31日（未經審計）。
1、報告期末基金資產組合情況：
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(下轉B90版)
陳輝峰先生，副董事長，大學學歷，高級國際商務師，中共黨員。歷任上海輕工國際（集團）有限公司五金分公司總經理、上海輕工國際發展有限公司副總經理、上海蘭生股份有限公司常務副總經理、總經理、上海蘭生（集團）有限公司營運管理部總經理。現任上海東浩蘭生國際服務貿易（集團）有限公司投資發展部總經理。
王炯先生，董事，碩士研究生、經濟師，中共黨員。歷任蘇州市統計局綜合平衡處科員，東吳證券總裁辦公室主任、機構客戶部總經理、總裁助理，東吳基金管理有限公司常務副總經理。現任東吳基金管理有限公司總經理。
馮恂女士，董事，博士研究生，經濟師，中共黨員。歷任東吳證券研究所研究員，國聯證券研究所所長、總裁助理兼經管總部總經理、副總裁，東吳證券總規劃師兼研究所所長，現任東吳證券股份有限公司總規劃師兼資產管理總部總經理。
馮玉泉先生，董事，碩士研究生，經濟師，中共黨員。歷任東吳證券蘇州石路營業部總經理、東吳證券客戶資產存管中心總經理、風險管理總部總經理、合規副總監兼風險合規總部總經理。現任東吳證券股份有限公司人力資源總監兼人力資源部總經理。
倪雪梅女士，董事，大學本科，高級會計師，中共黨員。歷任浙江省嘉興市審計局工交審計科科員，上海上工會計師事務所項目經理，上海萬隆會計師事務所有限公司高級項目經理、合夥人，上海市國際展覽有限公司財務部經理。現任上海東浩蘭生國際貿易服務有限公司計財部副總經理。自2016年12月28日起在公司第二屆董事會任職。
貝政新先生，獨立董事，大學，教授，博士生導師。歷任蘇州大學商學院財經學院講師、副教授。現任蘇州大學商學院財經學院教授。
袁勇志先生，獨立董事，教授，博士生導師。歷任蘇州大學管理學院教師、蘇州大學人文社科處處長、蘇州大學黨委研究生工作部部長，現任蘇州大學出版社副總編。
陳如奇先生，獨立董事，大專學歷，中共黨員，高級經濟師。歷任新疆人民銀行巴州中心支行科員，新疆農業銀行巴州及自治區分行科長、處長，交通銀行上海分行處長、副行長，交通銀行廣州分行行長，交通銀行香港分行總經理等職。
2、監事會成員
顧錫康先生，監事會主席，碩士學位，高級工程師、經濟師，中共黨員。歷任蘇州電子電腦廠工程師、室主任，蘇州人民銀行科技科硬體組組長，蘇州證券電腦中心經理、技術總監，東吳證券技術總監兼資訊技術總部總經理，東吳證券股份有限公司合規總監、監事會主席。
王菁女士，監事，本科學士學位，會計師，中共黨員。歷任東吳證券經紀分公司財務經理、東吳證券財務部總經理助理、副總經理，現任東吳證券股份有限公司財務部總經理。
沈清韻，員工監事，本科，學士學位，中共黨員。歷任普華永道中天會計師事務所高級審計員，東吳基金管理有限公司監察稽核部副總經理，現任合規副總監兼合規風控部總經理。
3、高管人員
王炯先生，總經理，碩士研究生、經濟師，中共黨員。歷任蘇州市統計局綜合平衡處科員，東吳證券總裁辦公室主任、機構客戶部總經理、總裁助理，東吳基金管理有限公司常務副總經理。現任東吳基金管理有限公司總經理。
徐軍女士，督察長，大學，會計師、審計師，中共黨員。歷任蘇州市審計局財政、金融審計處科員、副處長，東吳證券財務部總經理，東吳基金管理有限公司財務負責人、公司總裁助理等職務，現任東吳基金管理有限公司督察長。
呂暉先生，副總經理，大專，歷任蘇州商業大廈業務員，蘇州證券公司交易員，蘇州證券登記公司總經理助理，東吳證券資產管理總部副總經理，東吳證券吳江盛澤西環路營業部、吳江中山北路營業部總經理，東吳基金管理有限公司總經理助理、運營總監等職，現任東吳基金管理有限公司副總經理。
4、基金經理
1、周健先生，碩士，南開大學畢業。曾就職於海通證券；2011年5月加入東吳基金管理有限公司，曾任公司研究策劃部研究員，現任基金經理，自2012年05月03日起擔任東吳中證新興產業指數證券投資基金基金經理、自2013年6月5日起擔任東吳深證100指數增強型證券投資基金（LOF）基金經理、自2016年2月3日起擔任東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理、自2016年2月5日起擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2016年6月3日起擔任東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2016年8月11日起擔任東吳智慧醫療量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日擔任東吳新創業混合型證券投資基金基金經理。
2、秦斌同志，碩士，2009年07月至2015年6月就職于東吳證券股份有限公司，歷任研究所金融工程分析師、投資總部數量化與衍生品交易研究員，2015年7月加入東吳基金管理有限公司，曾任研究策劃部研究員、基金經理助理，現任基金經理，其中自2016年7月7日起擔任東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金、東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金、東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2016年10月18日起擔任東吳智慧醫療量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
歷任基金經理 無
5、投資決策委員會成員
王 炯 公司總經理；
楊慶定 固定收益部總經理；
劉元海 絕對收益部總經理；
戴 斌 權益投資部副總經理；
王立立 權益投資部副總經理兼研究策劃部副總經理。
上述人員之間不存在近親屬關係。
二、基金託管人
一、基金託管人基本情況
（一）基金託管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛錫明
住 所：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號
郵遞區號：200120
註冊資本：742.62億元
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號
連絡人：陸志俊
電 話：95559
交通銀行始建於1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔行之一。1987年重新組建後的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。根據2015年英國《銀行家》雜誌發佈的全球千家大銀行報告，交通銀行一級資本位列第17位，較上年上升2位；根據2015年美國《財富》雜誌發佈的世界500強公司排行榜，交通銀行營業收入位列第190位，較上年上升27位。
截至2016年9月30日，交通銀行資產總額為人民幣80,918.10億元。2016年1-9月，交通銀行實現淨利潤(歸屬于母公司股東)人民幣525.78億元。
交通銀行總行設資產託管業務中心（下文簡稱“託管中心”）。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分佈合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產託管從業人員隊伍。
（二）主要人員情況
牛錫明先生，董事長、執行董事。
牛先生2013年10月至今任本行董事長、執行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事長、執行董事、行長，2009年12月至2013年5月任本行副董事長、執行董事、行長。牛先生1983年畢業于中央財經大學金融系，獲學士學位，1997年畢業於哈爾濱工業大學管理學院技術經濟專業，獲碩士學位，1999年享受國務院頒發的政府特殊津貼。
彭純先生，副董事長、執行董事、行長。
彭先生2013年11月起任本行副董事長、執行董事，2013年10月起任本行行長；2010年4月至2013年9月任中國投資有限責任公司副總經理兼中央匯金投資有限責任公司執行董事、總經理；2005年8月至2010年4月任本行執行董事、副行長；2004年9月至2005年8月任本行副行長；2004年6月至2004年9月任本行董事、行長助理；2001年9月至2004年6月任本行行長助理；1994年至2001年歷任本行烏魯木齊分行副行長、行長，南寧分行行長，廣州分行行長。彭先生1986年于中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位。
袁慶偉女士，資產託管業務中心總裁。
袁女士2015年8月起任本行資產託管業務中心總裁；2007年12月至2015年8月，歷任本行資產託管部總經理助理、副總經理，本行資產託管業務中心副總裁；1999年12月至2007年12月，歷任本行烏魯木齊分行財務會計部副科長、科長、處長助理、副處長，會計結算部高級經理。袁女士1992年畢業于中國石油大學電腦科學系，獲得學士學位，2005年于新疆財經學院獲碩士學位。
（三）基金託管業務經營情況
截至2016年9月30日，交通銀行共託管證券投資基金206只。此外，交通銀行還託管了基金公司特定客戶資產管理計畫、證券公司客戶資產管理計畫、銀行理財產品、信託計畫、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管理基金、企業年金基金、QFII證券投資資產、RQFII證券投資資產、QDII證券投資資產和QDLP資金等產品。
二、基金託管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部管理，保證託管中心業務規章的健全和各項規章的貫徹執行，通過對各種風險的梳理、評估、監控，有效地實現對各項業務風險的管控，確保業務穩健運行，保護基金持有人的合法權益。
（二）內部控制原則
1、合法性原則：託管中心制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的監管要求，並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。
2、全面性原則：託管中心建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，並滲透到決策、執行、監督、回饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。
3、獨立性原則：託管中心獨立負責受託基金資產的保管，保證基金資產與交通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受託基金資產分別設置帳戶，獨立核算，分賬管理。
4、制衡性原則：託管中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織結構的設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互牽制，並通過有效的相互制衡措施消除內部控制中的盲點。
5、有效性原則：託管中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程式，保障內控管理的有效執行。
6、效益性原則：託管中心內部控制與基金託管規模、業務範圍和業務運作環節的風險控制要求相適應，儘量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最佳的內部控制目標。
（三）內部控制制度及措施
根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，託管中心制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金託管管理規章制度，確保基金託管業務運行的規範、安全、高效，包括《交通銀行資產託管業務管理暫行辦法》、《交通銀行資產託管部業務風險管理暫行辦法》、《交通銀行資產託管部專案開發管理辦法》、《交通銀行資產託管部資訊披露制度》、《交通銀行資產託管部保密工作制度》、《交通銀行資產託管業務從業人員守則》、《交通銀行資產託管部業務資料管理制度》等，並根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工合理，技術系統完整獨立，業務管理制度化，核心作業區實行封閉管理，有關資訊披露由專人負責。
託管中心通過對基金託管業務各環節的事前指導、事中風控和事後檢查措施實現全流程、全鏈條的風險控制管理，聘請國際著名會計師事務所對基金託管業務運行進行國際標準的內部控制評審。
三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式
交通銀行作為基金託管人，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和有關證券法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產淨值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金託管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。
交通銀行作為基金託管人，發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為，應當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知後及時核對確認並進行調整。交通銀行有權對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對交通銀行通知的違規事項未能及時糾正的，交通銀行須報告中國證監會。
交通銀行作為基金託管人，發現基金管理人有重大違規行為，須立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。
四、其他事項
最近一年內交通銀行及其負責資產託管業務的高級管理人員無重大違法違規行為，未受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀監會及其他有關機關的處罰。負責基金託管業務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構
（1）東吳基金管理有限公司直銷中心
註冊地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）
辦公地址：上海市浦東新區源深路279號（200135）
法定代表人：王炯
連絡人：賈雲鵬
直銷電話：（021）50509880
傳真：（021）50509884
客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、（021）50509666
網站： www.scfund.com.cn
(2) 網上交易
個人投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。
網上交易網址：www.scfund.com.cn
2.代銷機構：
（1）交通銀行股份有限公司
註冊地址：上海市銀城中路188號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：牛錫明
連絡人：曹榕
電話：021-58781234
傳真：021-58408483
客服電話：95559
公司網址：www.bankcomm.com
（2）招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：傅育甯
連絡人：鄧炯鵬
電話：(0755)83198888
傳真：(0755) 83195049
客服電話：95555
公司網址：www.cmbchina.com
（3）平安銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈
辦公地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈
法定代表人：孫建一
連絡人：張莉
電話：021-38637673
客服電話：40066-99999（免長途費）0755-961202
公司網址：www.pingan.com
（4）寧波銀行股份有限公司
註冊地址：寧波市江東區中山東路294號
辦公地址：寧波市鄞州區甯南南路700號寧波銀行大樓
法定代表人：陸華裕
連絡人：胡技勳
電話：（0574）89068340
傳真：（0574）87050024
客服電話：96528，上海地區962528
公司網址：www.nbcb.com.cn
（5）蘇州銀行股份有限公司
註冊地址：江蘇省蘇州市東吳北路143號
辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區鐘園路728號
法定代表人：王蘭鳳
連絡人：項喻楠
電話：0512-69868389
傳真：0512-69868370
公司網址：www.suzhoubank.com
（6）天相投資顧問有限公司
註冊位址： 北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701 郵編：100032
辦公地址： 北京市西城區新街口外大街28號C座5層 郵編：100088
法定代表人：林義相
連絡人：尹伶
聯繫電話：010-66045529
客服電話： 010-66045678
傳真： 010-66045518
天相投顧網址： http://www.txsec.com
天相基金網網址：www.jjm.com.cn
（7）和訊資訊科技有限公司
註冊位址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：王莉
連絡人：于楊
電話：021-20835779
傳真：021-20835885
公司網址：http://licaike.hexun.com/
（8）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
註冊位址：上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴銀城中路68號時代金融中心8樓801
法定代表人：汪靜波
連絡人：方成
電話：021-38600735
傳真：021-38509777
公司網址：www.noah-fund.com
（9）深圳眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
辦公位址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
法定代表人：薛峰
連絡人：張玉靜
電話：0755-33227953
傳真：0755-82080798
公司網址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（10）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座9樓
法定代表人：其實
連絡人： 潘世友
電話：021-54509998
傳真：021-64385308
公司網址：www.1234567.com.cn
（11）上海好買基金銷售有限公司
註冊地址： 上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址： 上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
連絡人： 張茹
電話：021-20613999
傳真：021-68596916
公司網址：www.ehowbuy.com
（12）螞蟻（杭州）數米基金銷售有限公司
註冊地址： 杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號
辦公地址： 浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓
法定代表人： 陳柏青
連絡人： 張裕
電話：021-60897840
傳真：0571-26698533
公司網址：www.fund123.cn
（13）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
代銷機構：上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊位址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層
法定代表人：張躍偉
連絡人：敖玲
電話：021-58788678-8201
傳真：021—58787698
客服電話：400-089-1289
公司網站： www.erichfund.com
（14）浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址： 浙江省杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室
辦公地址： 浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓
法定代表人： 淩順平
連絡人： 楊翼
電話：0571-88911818轉8565
傳真：0571—86800423
公司網址：www.5ifund.com
（15）上海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路5475號1033室
辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
法定代表人： 沈繼偉
連絡人： 徐鵬
電話：86-021-50583533
傳真：86-021-50583633
網址：http://a.leadfund.com.cn/
客戶服務中心電話：400-067-6266
（16）浙江金觀誠財富管理有限公司
註冊地址： 杭州市拱墅區登雲路45號（錦昌大廈）1幢10樓1001室
辦公地址：杭州市拱墅區登雲路45號（錦昌大廈）1幢10樓1001室
法定代表人： 徐黎雲
連絡人： 來舒嵐
電話：0571-88337888
傳真：0571-88337666
公司網址：www.jincheng-fund.com
（17）北京恒天明澤基金銷售有限公司
註冊地址： 北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
辦公地址：北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心30層3001室
法定代表人： 周斌
連絡人：祖傑
電話：010-57756159
傳真：010-57756199
公司網址：www.chtfund.com
（18）北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海澱區中關村大街11號11層1108
辦公地址：北京市海澱區中關村大街11號11層1108
法定代表人：王偉剛
連絡人：丁向坤
電話：010-56282140
傳真：010-62680827
公司網址：http://www.fundzone.cn
（19）北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址： 北京市 懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
辦公地址： 北京市朝陽區萬通中心D座21&28層
法定代表人： 蔣煜
連絡人： 宋志強
電話：131 2013 1908
傳真：010-5817 0840
公司網址：www.gscaifu.com
（20）一路財富（北京）資訊科技有限公司
註冊位址：北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208
辦公地址：北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208
法定代表人：吳雪秀
連絡人：段京璐
電話：+86(10)88312877
傳真：+86(10)88312885
公司網址：http://www.yilucaifu.com
（21）北京錢景財富投資管理有限公司
註冊地址： 北京市海澱區丹棱街丹棱soho10層
辦公地址： 北京市海澱區丹棱街丹棱soho10層
法定代表人：趙榮春
連絡人：盛海娟
電話：15311484311
傳真：010-57569671
公司網址：www.qianjing.com
（22）中經北證（北京）資產管理有限公司
註冊地址： 北京市西城區車公莊大街4號5號樓一層
辦公地址： 北京市西城區車公莊大街4號5號樓一層
法定代表人：徐福星
連絡人： 李美
電話：18810595051
傳真： 010-68292964
公司網址：http://www.bzfunds.com/
（23）杭州科地瑞富基金銷售有限公司
註冊地址： 杭州市下城區武林時代商務中心1604室
辦公地址：杭州市下城區上塘路15號武林時代20F
法定代表人：陳剛
連絡人：胡璿
電話：0571-85267500
傳真：0571-85269200
公司網址：www.codi121.com
（24）上海萬得投資顧問有限公司
註冊位址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區福山路33號8樓
法定代表人： 王廷富
連絡人： 徐亞丹
電話：021-51327185
傳真：021-50710161
（25）上海聯泰資產管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路518號8座3層
法定代表人： 燕斌
連絡人： 陳東
電話：021-52822063
傳真：021-52975270
公司網址：http://www.66zichan.com
（26）上海匯付金融服務有限公司
註冊位址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
辦公地址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
法定代表人：馮修敏
連絡人：陳雲卉
電話：021-33323999
傳真：021-333323830
公司網址：http://www.chinapnr.com/
（27）北京微動利投資管理有限公司
註冊地址：北京市石景山區古城西路113號景山財富中心金融商業樓341室
辦公地址：北京市石景山區古城西路113號景山財富中心金融商業樓341室
法定代表人： 梁洪軍
連絡人： 季長軍
電話：010-52609656
傳真：010-51957430
公司網址：www.buyforyou.com.cn
（28）上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）
辦公地址：上海市楊浦區昆明路518號A1002室
法定代表人：王翔
連絡人：俞申莉
電話：021-65370077-209
傳真：021-55085991
公司網址：www.jiyufund.com.cn
（29）上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
辦公位址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
法定代表人：郭堅
連絡人：寧博宇
電話：021-20665952
傳真：021-22066653
連絡人郵箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客戶服務電話： 4008219031
網址：www.lufunds.com
（30）大泰金石投資管理有限公司
註冊位址：南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈一號樓B區4樓A506室
辦公地址：上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈15樓
法定代表人：袁顧明
連絡人： 朱真卿
電話：18616752315
傳真：021-22268089
公司網址：http://www.dtfortune.com/
（31）珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址：珠海市橫琴區寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔1201-1203室（郵編：510308）
法定代表人：肖雯
連絡人：吳煜浩
電話：020-89629021
傳真：020-89629011
連絡人郵箱：wuyuhao@yingmi.cn
客戶服務電話：020-89629066
網址：http://www.yingmi.cn/
（32）中信期貨有限公司
註冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：張皓
連絡人：韓鈺
電話：010-60833754
傳真：010-57762999
客戶服務電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com
（33）國泰君安證券股份有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：楊德紅
連絡人：芮敏祺
電話：021-38676161
傳真：021-38670161
（34）中信建投證券股份有限公司
註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝內大街188號
法定代表人：張佑君
連絡人：權唐
電話：（010）65183880
傳真：（010）65182261
客服電話：400-8888-108
公司網址：www.csc108.com
（35）招商證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38—45 層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38—45 層
法定代表人：宮少林
電話：（0755）82943666
傳真：（0755）82943636
連絡人：林生迎
客服電話：95565、400-8888-111
公司網址：www.newone.com.cn
（36）中信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：王東明
連絡人： 陳忠
電話：010-60833722
傳真：010-60833739
公司網址：www.cs.ecitic.com
（37）中國銀河證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：陳有安
連絡人：田薇
電話：010-66568430
傳真：010-66568536
客服電話：4008-888-888
公司網址：www.chinastock.com.cn
（38）申萬宏源證券有限公司
英文名稱：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
註冊資本:人民幣330億元
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（郵編:200031）
法定代表人：李梅
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
客服電話：95523或4008895523
電話委託：021-962505
國際互聯網網址: www.swhysc.com
連絡人：黃瑩
（39）興業證券股份有限公司
註冊地址：福建省福州市湖東路268號證券大廈
辦公地址：浦東新區民生路1199弄證大·五道口廣場1號樓21層
法定代表人：蘭榮
連絡人：謝高得
電話：021-38565785
傳真：021-38565955
客服電話：400-8888-123
公司網址：www.xyzq.com
（40）長江證券股份有限公司
註冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
連絡人：李良
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
客服電話：95579或4008-888-999
公司網址：www.95579.com
（41）安信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02
辦公地址：深圳市福田區深南大道鳳凰大廈1棟9層
法定代表人：牛冠興
連絡人：陳劍虹
電話：0755-82825551
傳真：0755-82558305
客服電話：400-800-1001
公司網址：www.essence.com.cn
（42）渤海證券股份有限公司
註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人：杜慶平
連絡人：王兆權
電話：022-28451861
傳真：022-28451892
客服電話：400-6515-988
公司網址：www.bhzq.com
（43）華泰證券股份有限公司
註冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場、深圳市福田區深南大道4011號港中旅大廈18樓
法定代表人：周易
連絡人：龐曉芸
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
客服電話：95597
公司網址：www.htsc.com.cn
（44）中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址：青島市嶗山區苗嶺路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
法定代表人：楊寶林
電話：0532-85022326
傳真：0532-85022605
連絡人：吳忠超
客服電話： 95548
公司網址： www.citicssd.com
（45）東吳證券股份有限公司
註冊地址：蘇州工業園區翠園路181號商旅大廈18-21層
辦公地址：蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人：范力
連絡人：方曉丹
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
客服電話：0512-33396288
公司網址：www.dwzq.com.cn
（46）信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：張志剛
連絡人：唐靜
電話：010-63081000
傳真：010-63080978
客服電話：400-800-8899
公司網址：www.cindasc.com
（47）光大證券股份有限公司
註冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：薛峰
電話：021-22169999
傳真：021-22169134
連絡人：劉晨、李芳芳
客服電話：4008888788、10108998
公司網址：www.ebscn.com
（48）廣州證券股份有限公司
註冊地址：廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19、20樓
辦公地址：廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19、20樓
法定代表人：邱三發
連絡人： 林潔茹
電話：020-88836999
傳真：020-88836654
客服電話：020-961303
公司網址：www.gzs.com.cn
（49）上海證券有限責任公司
註冊地址：上海市西藏中路336號
辦公地址：上海市四川中路213號久事商務大廈7樓
法定代表人：龔德雄
連絡人：許曼華
聯繫電話：021-53686888
客戶服務電話：021-962518
傳真：021-53686100，021-53686200
網址：www.962518.com
（50）國聯證券股份有限公司
註冊地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓
辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓
法定代表人：雷建輝
連絡人：徐欣
電話：0510-82831662
傳真：0510-82830162
客服電話：400 888 5288
公司網址：www.glsc.com.cn
（51）平安證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層（518048）
法定代表人：謝永林
連絡人：吳瓊
電話：0755－22621866
傳真：0755－82400862
公司網址：www.PINGAN.com
（52）華安證券有限責任公司
註冊地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座
法定代表人：李工
連絡人：甘霖
電話：0551-65161821
傳真：0551-65161672
客服電話：0551-96518或者4008096518
公司網址：www.hazq.com
（53）國海證券股份有限公司
註冊地址：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西南寧市濱湖路46號
法定代表人：張雅鋒
連絡人：牛孟宇
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
公司網址：www.ghzq.com.cn
（54）財富證券有限責任公司
註冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層
法定代表人： 周暉
連絡人： 郭磊
電話：0731-84403319
傳真：0731-84403439
客服電話：0731-84403350
公司網址： www.cfzq.com
（55）東海證券股份有限公司
註冊地址：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公位址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：朱科敏
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
連絡人：王一彥
客服電話：95531；400-8888-588
網址：www.longone.com.cn
（56）申萬宏源（西部）證券有限公司
英文名稱：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
註冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室（郵編:830002）
法定代表人：許建平
電話：010-88085858
傳真：010-88085195客戶服務電話：400-800-0562
網址：www.hysec.com
連絡人：李巍
（57）中泰證券股份有限公司
註冊地址：山東省濟南市經七路86號23層
辦公地址：山東省濟南市經七路86號23層
法定代表人：李瑋
電話：（0531）68889155
傳真：（0531）68889752
連絡人：吳陽
客服電話：95538
公司網址：www.qlzq.com.cn
（58）中航證券有限公司
註冊地址：江西省南昌市紅穀灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
辦公地址：江西省南昌市紅穀灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
法定代表人：杜航
連絡人： 戴蕾
電話：0791-86768681
傳真：0791-86770178
客服電話：400-8866-567
公司網址：www.avicsec.com
（59）華福證券有限責任公司
註冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7層至10層
法定代表人：黃金琳
連絡人：張騰
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
客服電話：0591－96326（福建省外請先撥0591）
公司網址：www.hfzq.com.cn
（60）上海華信證券有限責任公司
註冊地址：上海市浦東新區世紀大道100號 環球金融中心9樓
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道100號 環球金融中心9樓
法定代表人：羅浩
連絡人：倪丹
電話：021-38784818
傳真：021-68775878
公司網址：www.cf-clsa.com
（61）五礦證券有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心47層
辦公地址：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心47-49層
法定代表人：張永衡
連絡人： 賴君偉
電話：0755-23902400
傳真：0755-82545500
公司網址：www.wkzq.com.cn
（62）華鑫證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01單元
法定代表人：俞洋
電話：021-64339000
註冊資本：16億元人民幣
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號
郵遞區號：200030
連絡人：楊莉娟
業務聯繫電話：021-54967202
傳真電話：021-54967293
華鑫證券公司網站：www.cfsc.com.cn
客戶服務電話：021-32109999；029-68918888；4001099918
（63）中國中投證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元
辦公位址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第4、18層至21層
法定代表人：龍增來
連絡人： 劉毅
電話：0755-8202 3442
傳真：0755-8202 6539
公司網址：www.china-invs.cn
（64）國金證券股份有限公司
註冊地址： 四川省成都市東城根上街95號
辦公地址： 四川省成都市東城根上街95號
法定代表人： 冉雲
連絡人： 劉婧漪
電話：028-86690057
傳真：028-86690126
公司網址：www.gjzq.com.cn
（65）華寶證券有限責任公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號57層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號57層
法定代表人：陳林
連絡人：劉聞川
電話：021-20515589
傳真：021-20515593
客服電話：4008209898
（66）愛建證券有限責任公司
註冊地址：上海市南京西路758號23樓
辦公地址：上海市南京西路758號20-25樓
法定代表人：宮龍雲
連絡人：戴莉麗
電話：021-32229888-25122
傳真：021-62878783
客服電話：021-63340678
公司網址：www.ajzq.com
3.基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，並及時履行公告義務。
（二）註冊登記機構：東吳基金管理有限公司
電話：021-50509888
傳真：021-50509884
客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、021－50509666
網站： www.scfund.com.cn
（三）出具法律意見書的 律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人：俞衛鋒
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
連絡人：陸奇
經辦律師：黎明、陸奇
（四）會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱：江蘇天衡會計師事務所有限公司
註冊地址：南京市正洪街18號東宇大廈8樓
辦公地址：南京市正洪街18號東宇大廈8樓
法定代表人：余瑞玉
連絡人：魏娜
經辦註冊會計師：談建忠、魏娜
電話：025-84711188
傳真：025-84716883
四、基金的名稱
本基金名稱：東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：混合型基金
六、基金的投資目標
本基金通過靈活應用選股、擇時量化策略，在充分控制基金財產風險和保證基金財產流動性的基礎上，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金財產的長期穩健增值。
七、基金的投資方向
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、股指期貨、權證、債券（包括但不限於國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、公司債、中期票據、可轉換債券（含分離型可轉換債券）、次級債）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產的比例為0%–95%；債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工具的投資比例不低於基金資產的5%；權證投資比例不得超過基金資產淨值的3% ；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%；本基金投資於其他工具的比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構允許，基金管理人在履行適當程式後，可以調整上述投資品種的投資比例。
八、基金的投資策略
（一）資產配置策略
本基金在資產配置過程中嚴格遵循自上而下的配置原則，強調投資紀律、避免因隨意性投資帶來的風險或損失。通過公司數量化模型，分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益，確定資產配置比例，並進行動態優化管理。
（二）股票投資策略
本基金一方面引入量化擇時策略，進行股票投資的建倉、平倉和止盈止損等流程控制，另一方面，通過多因數量化模型選擇優勢股票組合，以期為投資者帶來穩定收益。
（1）大盤擇時策略
本基金通過對中證500指數樣本股從市場廣度分析、成交量分析和動量分析三個維度進行趨勢的量化跟蹤分析，以此確定建倉時機。根據均線系統理論、相對強弱理論等形成具客觀性、一致性的量化交易規則，嚴格執行開平倉、止盈止損、平倉後再入場等操作，按照策略進行機械化操作，避免了傳統投資決策擇時過程中主觀非理性的干擾因素。當量化決策系統判斷系統性風險較大時，本基金的股票倉位可降為0，轉投固定收益，從而控制回撤；當行情出現反轉，再買入信號出現後，本基金通過再入場機制迅速完成加倉，獲取收益。
（2）行業配置策略
利用大盤擇時策略確定操作時點後，採用多因數模型結合動能和基本面因數選出排名居前的子行業（參照申萬子行業劃分標準），對篩選出的子行業進行資金配置。
本基金所指多因數模型是以動能因數、價值因數、成長因數為參考指標進行行業的優選。其中，體現量價關係的動能因數包括但不限於：價量趨勢 （PVT）、變動速率(OSC)、 MI(動量指標)、 CCI（順勢指標）、個股收盤價的變動速率/標的指數收盤價的變動速率與個股日均成交量增速/標的指數日均成交增速等；體現基本面因素的價值因數和成長因數包括但不限於每股淨資產與價格比率（B/P）、每股收益與價格比率（E/P）與主營業務收入增長率、淨利潤增長率等指標，其中除價格之外的資料均來自公司最新的財務報表。
（三）債券投資策略
本基金的債券投資採取穩健的投資管理方式，獲得與風險相匹配的投資收益，以實現在一定程度上規避股票市場的系統性風險和保證基金資產的流動性。
本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環境變化方向，綜合考慮不同券種收益率水準、信用風險、流動性等因素，構造債券投資組合。在實際的投資運作中，本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略，獲取債券市場的長期穩定收益。
(四)資產支持證券投資策略
本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及品質、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和提前償付風險，並根據資產證券化的收益結構安排，類比資產支援證券的本金償還和利息收益的現金流過程，輔助採用數量化定價模型，評估其內在價值。
（五）股指期貨投資策略
本基金將以股指期貨為主的金融衍生工具與資產配置策略進行搭配，並利用股指期貨靈活快速進出的優勢，控制倉位風險，同時可以降低交易成本，為實際的投資操作提供多一項選擇。
（六）權證投資策略
本基金權證投資將以價值分析為基礎，在採用數量化模型分析其合理定價的基礎上，把握市場的短期波動，進行積極操作，追求在風險可控的前提下實現穩健的超額收益。具體投資方法如下：
考量標的股票合理價值、標的股票價格、行權價格、行權時間、行權方式、股價歷史與預期波動率和無風險收益率等要素，估計權證合理價值。
根據權證合理價值與其市場價格間的差幅以及權證合理價值對定價參數的敏感性，結合標的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權證。
九、業績比較基準
業績比較基準：65％×中證 500 指數收益率+35％×中債綜合全價（總值）指數收益率。十、風險收益特徵
本基金為混合型基金，預期風險和預期收益低於股票型基金，高於債券型基金和貨幣市場基金。
十一、基金投資組合報告
東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的託管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於 2017年1月18日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載資料截至2016年12月31日（未經審計）。
1、報告期末基金資產組合情況：
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(下轉B90版)