馮小剛曾經出過一本書， 裡面以自傳形式寫過自己的過去。 但是對於自己和徐帆的婚姻卻一筆帶過。 雖然， 當時是馮小剛先追的徐帆， 但他當時已經有一頓婚姻， 而且還沒有離婚。
1984年， 馮小剛結婚， 妻子是個普通人， 雖然兩個人的生活還算愉快， 但或許是沒有共同語言的原因吧。 但1994年的時候， 馮小剛開始追求徐帆， 最終在1999年， 馮小剛與原配離婚， 與徐帆結婚了。
兩人結婚後， 徐帆對馮小剛的孩子，
現在馮思羽已經大學畢業， 而她和徐帆之間相處的一直都很融洽。 前幾年， 徐帆還收養了一個女兒， 馮小剛對第二個女兒還是非常喜歡的。