首只跨市場基本面指數基金——浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金(LOF)(以下簡稱:浦銀滬港深基本面)於3月22日至4月21日正式發行。
浦銀滬港深基本面基金採用被動式投資策略, 緊密跟蹤中證銳聯滬港深基本面100指數(以下簡稱:滬港深F100)。 滬港深F100為中證指數公司與基本面指數方法的發明人——美國銳聯資產管理有限公司(Research Affiliates)合作開發的基本面指數, 於2015年7月發佈。 作為內地與香港資本市場互聯互通機制實施以來的首只跨市場基本面指數, 為投資者提供了新的跨市場投資標的。
中證指數公司網站顯示,
值得關注的是, 滬港深F100樣本股的權重配置由基本面價值決定, 打破了傳統市值指數中樣本股價與其權重之間的關聯, 避免過多配置高估值股票, 是跨市場指數投資中的專業之選。 Wind資料顯示, 截至3月17日, 自滬港深F100基日開始, 滬港深F100累計漲幅達28.83%, 大幅跑贏恒生指數同期1.21%的漲幅;自2016年以來, 滬港深F100累計上漲13.83%, 跑贏恒指同期10.93%的漲幅。
作為當前最火爆的滬港深基金中的稀缺指數化品種,