在3月14日股指期貨IH1703合約瞬間暴跌9.7%後， 3月17日IC1706合約早盤又瞬間漲停了30秒。 僅一周時間， 期指就驚現兩次烏龍指， 損失達3000多萬元。
不少市場人士都認為， 近期期貨市場中“烏龍指”事件頻出， 源於交投不活躍、止損造成的多米諾效應。 市場深度不足是此類事件的重要原因。 股指期貨市場交投並不活躍， 流動性較差， 再加上期指套保程式化交易， 有一些所謂的止損、自動執行的指令， 形成多米諾效應， 導致市場出現了所謂“穿透”現象。
事情歸根結底還是流動性不足， 儘管股指期貨鬆綁已經啟動， 但是鬆綁的幅度非常小。
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