有一個做外匯的朋友給我提了一個這樣的問題：
交易系統是不是越簡單越好？
簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？
簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？
簡單是否有更深層次的含義？
交易系統越簡單越好， 這句該怎麼理解呢？
1|首先要知道交易系統是幹嘛用的。
一個成熟的交易系統， 還真不是說你用它能賺多少， 而是說你通過使用一套規則， 願意付出多少成本來換取多少利潤的問題。 交易系統限定的是風險， 你打算虧， 能夠虧的成本。
只要你能控制住風險， 有預期目標， 也就是有合適的盈虧比， 那麼， 就按這個策略做就行了， 想這麼多幹啥。 交易系統簡單， 說的就是這個步驟簡單。
比如假突破， 噪音。 這個怎麼解釋？對於大週期趨勢策略， 你的風險控制， 或者更直接點說， 你的止損空間就已經包含假突破和噪音幅度了。 這就是為什麼我推崇克羅的止損方式——大幅度的形態止損。
空間太大怎麼辦？降倉位啊， 保證你每筆單子的風險都限定在一個可控的範圍內不就行了。 比如以前正常30點震盪區間， 我開200手， 風險度5%。 現在行情活躍了， 震盪區大了， 變60點空間了， 我仍然要保證每筆風險度5%， 那開100手就好了。 無論震盪區空間變大變小， 盈虧比是不容易變的。 因為波動的形態是個自相似特性， 震盪區間大， 那趨勢出來走的也遠， 震盪區小， 那趨勢幅度也小。 積累多少能量， 就釋放多少能量， 震盪區的波動幅度和時間與能量成正比，
由上引申， 系統簡單是說風險度可控， 盈虧比可測， 而不在乎週期大小。 同樣5%的風險度， 同樣盈虧比， 我可以放在日線、周線， 我也可以放在小時， 甚至分時。 都可以。 趨勢交易的噪音行情， 被做日內的抓了， 做日內的噪音行情， 被做高頻的抓了。 所以， 週期真的不重要， 不是說只有趨勢交易才能有大盈利。 每個週期， 都有自己的風險度和合適的盈虧比， 甚至是可以用同一套方法。 行情波動自相似， 不同週期內的方法自然也可以是自相似。
這句話是否有更深刻的含義， 我的理解， 交易系統的核心就是對風險的控制， 而不是對盈利的控制。 盈利無法精准控制， 第一， 行情怎麼走， 走到哪， 不知道；第二，
所以有句老話說：進場無所謂， 關鍵在離場。 進場不是不重要， 你不可能隨意在山頂上做多。 說無所謂， 就是說， 你進場時的風險——止損、倉位是可控的， 計畫好的， 所以就無所謂了。 離場是說， 如果行情發展如預期， 那就確保離場策略按計劃執行， 如果中途發生變化， 那就及時離場， 鎖定利潤， 別總做電梯， 賺了不出， 虧損才出。 讓利潤奔跑， 也是順著行情的發展看， 走一步看一步， 不是行情沒到目標位元， 但突然轉勢了， 還主觀認為趨勢會延續， 不到位不走， 那你就等吧， 多數最後虧錢出來。 是趨勢帶著利潤跑， 不是你希望利潤跑， 這是兩回事。
另外， 不是說具體的分析方法簡單， 就說交易系統簡單， 方法只是系統的一部分。
2| 其次， 簡單是一個相對概念。
例如， 溫斯坦交易系統， 在主流交易領域被評價為一個簡潔、明瞭的交易系統。 作為一個基於突破的趨勢交易系統， 建倉、止損、平倉， 都是以趨勢作為交易方向， 以突破識別交易點位元。 對於成熟的系統化交易者， 交易三要素（交易方向、交易點位元、資金管理）， 用史丹·溫斯坦自己的話來說：“掃一眼， 就知道了。 ”
同樣的溫斯坦交易系統， 對於系統化交易的初學者來說， 光是識別交易區間，頭腦中既有的交易相關知識，就把自己給繞暈了。深陷細節之中，面對兩難選擇，無論如何都沒有“簡單”的感受。這一點，相信在學習溫斯坦交易系統之初，都有過類似的感受。
因此，如果直接說：“溫斯坦交易系統，是一個簡單的交易系統。”實際上，是不嚴謹，也有些不負責任的說法。因為對於不同交易背景的人來說，對溫斯坦交易系統的體驗和評估不同。
所謂的“交易背景”，不僅僅是交易初學者和成熟的交易者之間的差別。例如——
交易股票的人，開始進入外匯市場；
習慣趨勢交易的人，開始震盪交易；
一直小資金交易的人，直接開始大資金交易；
交易系統中的任何一個因素變化，進入了交易者不熟悉的領域，同熟悉這個領域人相比，都有體驗和評估上的差異。
漢末名將張飛，在《張桓侯文集》卷六十《蝶戀花·與月英書》中，記載了一個小故事：孫權遣使東渡日本，使者驚訝的發現，在倭國連小孩子都會說日語！
3|結論：
要想使自己的交易系統簡單，應當使用自己熟悉的交易理論和工具，構建交易系統。
相對簡單的交易系統，優勢是什麼呢——
主觀體驗上簡單的交易系統，一般來說是交易者熟悉，對其正期望有信心的交易系統。在實踐層面，更容易執行，也更容易實現一致性。
例如，一個老會計用算盤算帳，比一個新手用計算器算帳，要快得多。
同時，簡單也是一個絕對概念。
決策因素多的交易系統——
獲取和整理資訊的成本高、時間長；
決策邏輯複雜；
決策流程長；
交易中面臨的變數多；
交易業績難以複製；
交易系統難以評估。
上述僅是交易系統的運行階段。在此之前，還有交易系統的構建階段；在此之後，還有交易系統評估和優化階段。每一個階段，都需要付出不低於運行階段的成本。
然而，複雜交易系統增加的收益，並不與其增加的綜合成本成線性關係；很多時候，甚至適得其反。
交易系統的優化，是邊際效用理論一個非常經典的案例。
例如，一個錘子線交易系統。當錘子線出現後——
要不要考慮當前市場的主要趨勢方向；
要不要後期的K線驗證錘子線反轉；
要不要設定一個上漲幅度，或上漲期數，識別有效驗證；
要不要輔以成交量驗證；
等等，每增加一個條件，系統就會複雜一些。從技術分析基本理論上來看，上述條件都會增加交易系統的正期望。然而在交易系統構建和運行實踐中，每增加一個條件，付出的綜合成本，遠超出交易者的預期；同時，由此增加的收益，也遠低於交易者的預期。
上面的論述，主要針對個人交易者。機構交易者所增加的綜合成本遠比個人交易者更大。
怎麼辦，交易系統還要不要優化？
別忘了，我們在本文前半部分所說的——簡單，是一個相對概念。同一個交易系統，例如——
錘子線，帶主要趨勢識別，帶成交量驗證。
對於成熟的系統化交易者來說，是一個簡單的交易系統；對於系統化交易的初學者來說，可能就是一個複雜的交易系統。
交易者應當在保持主觀體驗簡單的前提下，適度的優化交易系統。隨著交易實踐的不斷積累，之前感覺複雜的系統優化，主觀體驗上會變得簡單，同時還提升了系統表現。
光是識別交易區間，頭腦中既有的交易相關知識，就把自己給繞暈了。深陷細節之中，面對兩難選擇，無論如何都沒有“簡單”的感受。這一點，相信在學習溫斯坦交易系統之初，都有過類似的感受。因此，如果直接說：“溫斯坦交易系統，是一個簡單的交易系統。”實際上，是不嚴謹，也有些不負責任的說法。因為對於不同交易背景的人來說，對溫斯坦交易系統的體驗和評估不同。
所謂的“交易背景”，不僅僅是交易初學者和成熟的交易者之間的差別。例如——
交易股票的人，開始進入外匯市場；
習慣趨勢交易的人，開始震盪交易；
一直小資金交易的人，直接開始大資金交易；
交易系統中的任何一個因素變化，進入了交易者不熟悉的領域，同熟悉這個領域人相比，都有體驗和評估上的差異。
漢末名將張飛，在《張桓侯文集》卷六十《蝶戀花·與月英書》中，記載了一個小故事：孫權遣使東渡日本，使者驚訝的發現，在倭國連小孩子都會說日語！
3|結論：
要想使自己的交易系統簡單，應當使用自己熟悉的交易理論和工具，構建交易系統。
相對簡單的交易系統，優勢是什麼呢——
主觀體驗上簡單的交易系統，一般來說是交易者熟悉，對其正期望有信心的交易系統。在實踐層面，更容易執行，也更容易實現一致性。
例如，一個老會計用算盤算帳，比一個新手用計算器算帳，要快得多。
同時，簡單也是一個絕對概念。
決策因素多的交易系統——
獲取和整理資訊的成本高、時間長；
決策邏輯複雜；
決策流程長；
交易中面臨的變數多；
交易業績難以複製；
交易系統難以評估。
上述僅是交易系統的運行階段。在此之前，還有交易系統的構建階段；在此之後，還有交易系統評估和優化階段。每一個階段，都需要付出不低於運行階段的成本。
然而，複雜交易系統增加的收益，並不與其增加的綜合成本成線性關係；很多時候，甚至適得其反。
交易系統的優化，是邊際效用理論一個非常經典的案例。
例如，一個錘子線交易系統。當錘子線出現後——
要不要考慮當前市場的主要趨勢方向；
要不要後期的K線驗證錘子線反轉；
要不要設定一個上漲幅度，或上漲期數，識別有效驗證；
要不要輔以成交量驗證；
等等，每增加一個條件，系統就會複雜一些。從技術分析基本理論上來看，上述條件都會增加交易系統的正期望。然而在交易系統構建和運行實踐中，每增加一個條件，付出的綜合成本，遠超出交易者的預期；同時，由此增加的收益，也遠低於交易者的預期。
上面的論述，主要針對個人交易者。機構交易者所增加的綜合成本遠比個人交易者更大。
怎麼辦，交易系統還要不要優化？
別忘了，我們在本文前半部分所說的——簡單，是一個相對概念。同一個交易系統，例如——
錘子線，帶主要趨勢識別，帶成交量驗證。
對於成熟的系統化交易者來說，是一個簡單的交易系統；對於系統化交易的初學者來說，可能就是一個複雜的交易系統。
交易者應當在保持主觀體驗簡單的前提下，適度的優化交易系統。隨著交易實踐的不斷積累，之前感覺複雜的系統優化，主觀體驗上會變得簡單，同時還提升了系統表現。