2018年第1季度報告
2018年3月31日
基金管理人:嘉實基金管理有限公司
基金託管人:中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期:2018年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定, 於2018年4月18日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容, 保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產, 但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。 投資有風險, 投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期中的財務資料未經審計。
本報告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
§2 基金產品概況
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§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
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注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額, 本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 (2)上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,
3.2 基金淨值表現
3.2.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3.2.2 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
圖:嘉實研究增強混合基金份額累計淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2016年12月1日至2018年3月31日)
注:按基金合同和招募說明書的約定, 本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期, 建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同(十二(二)投資範圍和(四)投資限制)的有關約定。
§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
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注:(1)任職日期是指本基金基金合同生效之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內基金運作遵規守信情況的說明
報告期內, 本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定, 本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產, 在嚴格控制風險的基礎上, 為基金份額持有人謀求最大利益。 本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定, 無損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
報告期內, 基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,
4.3.2 異常交易行為的專項說明
報告期內, 公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中, 同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的, 合計2次, 均為旗下組合被動跟蹤標的指數需要, 與其他組合發生反向交易,
4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
一季度經濟整體比較平穩, 由於供暖期限產和兩會期間的環保措施推遲了春節後的開工季, 造成了商品價格的調整, 但是隨著兩會後各地開工陸續恢復, 商品庫存有所下滑, 產品價格出現反彈。 從流動性角度看, 一季度的流動性比預期的要好, 整體市場流動性拐點可能已經出現。 但是整個一季度股票市場的波動非常大, 2月份之前, 金融、地產、白酒等行業出現加速上漲, 後續受海外市場大幅下挫拖累, 國內股票市場也出現了大幅調整, 並在調整後市場呈現風格轉化的特徵。 電腦、軍工和醫藥為代表的成長股出現大幅反彈, 市場風險偏好快速上行。 市場整個一季度的機會集中在電腦、醫藥、軍工等板塊。 週期行業由於年後開工推遲,市場預期經濟下行出現了明顯的回檔。@??一季度市場風格劇烈切換,指數寬幅波動,市場呈現風格的極致切換。本基金立足中期,重點配置食品飲料、家電、醫藥、金融和有色等板塊。
4.5 報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額淨值為1.102元;本報告期基金份額淨值增長率為-10.11%,業績比較基準收益率為-0.56%。
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產淨值預警說明
無。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
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5.3 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
報告期末,本基金未持有債券。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
報告期末,本基金未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
報告期末,本基金未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
報告期末,本基金未持有貴金屬投資。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
報告期末,本基金未持有權證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
報告期內,本基金未參與股指期貨交易。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
報告期內,本基金未參與國債期貨交易。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
5.11.2
本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
5.11.3 其他資產構成
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5.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
報告期末,本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
報告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情況。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
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注:報告期期間基金總申購份額含轉換入份額,基金總贖回份額含轉換出份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。
§8 備查檔目錄
8.1 備查檔目錄
(1)中國證監會准予嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金註冊的批復檔;
(2)《嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》;
(3)《嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金託管協定》;
(4)《嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》;
(5)基金管理人業務資格批件、營業執照;
(6)報告期內嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金公告的各項原稿。
8.2 存放地點
北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司
8.3 查閱方式
嘉實基金管理有限公司
2018年4月21日
週期行業由於年後開工推遲,市場預期經濟下行出現了明顯的回檔。@??一季度市場風格劇烈切換,指數寬幅波動,市場呈現風格的極致切換。本基金立足中期,重點配置食品飲料、家電、醫藥、金融和有色等板塊。4.5 報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額淨值為1.102元;本報告期基金份額淨值增長率為-10.11%,業績比較基準收益率為-0.56%。
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產淨值預警說明
無。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
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5.3 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
報告期末,本基金未持有債券。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
報告期末,本基金未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
報告期末,本基金未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
報告期末,本基金未持有貴金屬投資。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
報告期末,本基金未持有權證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
報告期內,本基金未參與股指期貨交易。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
報告期內,本基金未參與國債期貨交易。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
5.11.2
本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
5.11.3 其他資產構成
■
5.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
報告期末,本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
報告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情況。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
■
注:報告期期間基金總申購份額含轉換入份額,基金總贖回份額含轉換出份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。
§8 備查檔目錄
8.1 備查檔目錄
(1)中國證監會准予嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金註冊的批復檔;
(2)《嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》;
(3)《嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金託管協定》;
(4)《嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》;
(5)基金管理人業務資格批件、營業執照;
(6)報告期內嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金公告的各項原稿。
8.2 存放地點
北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司
8.3 查閱方式
嘉實基金管理有限公司
2018年4月21日