股票簡稱：上海萊士 編號：2018-028
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《中小企業板資訊披露業務備忘錄第2號—定期報告披露相關事項》有關規定的要求， 公司董事會對2017年度證券投資情況進行了認真核查， 現將有關情況說明如下：
一、證券投資審議批准情況
2015年1月5日， 公司召開第三屆董事會第二十二次（臨時）會議，
2016年2月4日及2016年2月22日， 公司分別召開了第三屆董事會第三十一次（臨時）會議及2016年第一次臨時股東大會， 審議通過了《關於公司上調風險投資額度及投資期限的議案》， 同意公司為進一步提升資金使用效率、資金收益水準、增強公司盈利能力， 將投資最高額度由原最高不超過（含）10.00億元調整為不超過（含）40.00億元；使用期限由原2年調整為自2016年2月22日起3年。
二、證券投資情況
1、萬豐奧威（證券代碼：002085）
基於公司及董事會戰略委員會對浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司（“萬豐奧威”， 證券代碼：002085）進行的研究分析和論證， 2015年1月22日， 公司通過深圳證券交易所大宗交易系統購入萬豐奧威股票1,900萬股， 均價為26.10元/股， 共計使用自有資金人民幣49,590.00萬元。
2015年8月31日， 萬豐奧威實施了2015年上半年度權益分派：以資本公積向全體股東每10股轉增12股， 除權後公司共計持有萬豐奧威股票4,180萬股。
2016年2月23日、25日、26日、29日、3月1日， 公司通過二級市場合計購入萬豐奧威股票2,325,214股， 均價為27.97元/股， 共計使用自有資金人民幣65,045,038.99元。 截至2016年3月1日合計持有萬豐奧威股票44,125,214股。
2016年5月4日， 萬豐奧威實施了2015年度權益分派：向全體股東以未分配利潤每10股派發現金紅利0.50元（含稅）、送紅股2股（含稅），
2016年10月25日及10月26日， 公司通過深交所大宗交易系統分別賣出萬豐奧威3,000萬股（均價為21.60元/股）、1,700萬股（均價為21.39元/股）， 截至2016年10月26日合計持有萬豐奧威股票41,250,428股， 實現投資收益66,839.28萬元。
2017年5月22日， 萬豐奧威實施了2016年度權益分派：向全體股東以未分配利潤每10股派發現金紅利1.00元（含稅）、送紅股2股（含稅）， 不以公積金轉增股本， 除權後公司共計持有萬豐奧威股票49,500,513股。
2017年6月13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日及22日， 公司通過二級市場合計購入萬豐奧威股票20,058,971股， 均價為15.95元/股， 共計使用自有資金人民幣31,991.47萬元。 截至2017年6月22日合計持有萬豐奧威股票69,559,484股。
截至2017年12月31日， 公司共持有萬豐奧威69,559,484股， 累計實現公允價值變動損益66,300.05萬元， 實現投資收益67,445.98萬元（其中， 2017年1-12月實現公允價值變動損益11,009.16萬元， 實現投資收益402.90萬元）。
2、天治星辰5號
2016年4月6日， 公司召開了第四屆董事會第一次會議， 審議通過了《關於使用自有閒置資金參與資產管理計畫事項的議案》， 同意公司使用3.00億元自有閒置資金作為劣後方參與認購股票型資產管理計畫普通級份額。 公司於2016年4月7日， 使用3.00億元自有閒置資金作為劣後方參與認購由天治基金管理有限公司設立的天治星辰5號資產管理計畫（“天治星辰5號”）普通級份額， 優先順序份額和普通級份額認購比例為1:1， 本次資管計畫資產規模為人民幣6.00億元。
天治星辰5號於2016年4月11日， 通過深交所大宗交易系統購入興源環境科技股份有限公司（“興源環境”， 股票代碼：300266）股票1,500萬股， 均價為34.38元/股， 交易總金額為人民幣51,570.00萬元。
2016年6月1日， 興源環境實施了2015年度權益分派：向全體股東每10股派0.20元人民幣現金（含稅）， 同時以資本公積金向全體股東每10股轉增1股， 除權後公司共計持有興源環境股票1,650萬股。
2016年6-9月， 公司通過二級市場累計購入興源環境1,502,754股， 均價為40.29元/股， 交易總金額為人民幣6,055.35萬元。 截至2016年9月底合計持有興源環境股票18,002,754股。
2017年5月18日， 興源環境股票複牌， 天治星辰5號通過深交所大宗交易系統賣出興源環境18,002,754股， 均價為47.60元/股。2017年實現稅前投資收益約為27,998.28萬元。根據企業會計準則及其他相關規定，2017年處置交易性金融資產時應轉回以前年度已確認的公允價值變動41,190.89萬元，故2017年實現公允價值變動損益-41,190.89萬元及投資收益27,998.28萬元（具體金額以資產管理計畫最終清算結果為准）。
截至2017年12月31日，天治星辰5號累計實現投資收益28,058.99萬元。（具體金額以資產管理計畫最終清算結果為准）。
風險揭示：
公司參與認購本資產管理計畫的普通級份額，鑒於本資產管理計畫的結構化設計特徵，公司將根據資管合同約定承擔因資管存續期間淨值波動而導致追加資金的義務。
由於本資管計畫內含杠杆機制的設計，普通級份額的淨值變動幅度大於優先順序份額的變動幅度，在組合出現虧損的情況下，普通級委託人的本金會先于優先順序委託人遭受損失。鑒於優先順序份額、普通級份額的資金合併運作，普通級委託人的損失相對於組合的損失會產生杠杆放大效應。
資產管理計畫終止時且全部資產管理計畫完成清算時（包括提前終止）獲取的財產及收益不足以覆蓋優先順序委託人的資金本金、按照合同預定的預期年化收益率計算的收益及各項費用，則差額義務補足人應向優先順序委託人履行差額付款補足義務，差額付款人其所承擔的差額付款義務至資產管理計畫清算完畢為止。按照合同約定履行差額補足義務並承擔無限連帶責任。
此外，由於各種原因及其他或有風險的存在，包括政策風險、經濟週期風險、利率風險、流動性風險、投資管理風險等，本資管計畫既有盈利的可能，也存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，資管計畫不承諾保本和最低收益。
3、匯博10號
2016年11月23日，公司召開了第四屆董事會第九次（臨時）會議，審議通過了《關於使用自有閒置資金參與集合資產信託計畫的議案》，同意公司使用1.50億元自有閒置資金參與認購信託計畫劣後信託單位15,000萬份。公司於2016年11月24日，使用1.50億元自有閒置資金作為劣後方參與愛建國際信託有限公司根據信託合同設立的愛建民生匯博10號集合資金信託計畫（“匯博10號”）劣後級份額，優先順序資金：劣後級資金為1：1，本次信託計畫規模為人民幣3.00億元。該信託計畫使用3.00億元對雲南國際信託有限公司設立的雲南信託聚利21號單一資金信託（“聚利21號”）進行投資。該單一信託按照其信託合同的約定專項投資於滬、深交易所上市交易的A股股票、現金及等價物（銀行活期存款、貨幣市場基金、債券逆回購）及信託業保障基金。
聚利21號於2016年11月30日，通過深交所大宗交易系統購入興源環境股票630萬股，均價為45.85元/股，交易總金額為人民幣28,885.50萬元。
2017年6月20日，興源環境實施了2016年度權益分派：向全體股東以資本公積向全體股東每10股轉增10股，以未分配利潤每10股派發現金紅利0.50元（含稅），除權後聚利21號共計持有興源環境股票1,260萬股。
2017年9月20日，聚利21號通過二級市場賣出興源環境股票2萬股，均價30.68元/股，實現投資收益15.51萬元。
匯博10號約定的存續期間為12個月，於2017年11月25日到期。2017年11月23日，聚利21號通過深交所大宗交易系統賣出興源環境1,258萬股，均價為25.80元/股，2017年實現稅前投資收益約為3,667.41萬元。根據企業會計準則及其他相關規定，2017年處置交易性金融資產時應轉回以前年度已確認的公允價值變動5,688.90萬元，故2017年實現公允價值變動損益-5,688.90萬元及投資收益3,667.41萬元（已完成清算）。
截至2017年12月31日，匯博10號累計實現投資收益3,667.41萬元。
4、金雞報曉3號
2017年3月21日，公司召開了第四屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關於公司擬使用自有閒置資金參與集合資金信託計畫的議案》，同意公司使用3.33億元自有閒置資金參與認購集合資金信託計畫劣後級份額。公司於2017年3月22日，使用3.33億元自有閒置資金參與認購廈門國際信託有限公司根據信託合同設立的廈門信託金雞報曉3號集合資金信託計畫（“金雞報曉3號”）劣後級份額，優先順序信託資金：劣後級信託資金為2：1，本次信託計畫規模為人民幣9.99億元。該信託計畫使用9.99億元對雲南信託設立的雲南信託聚利43號單一資金信託（“聚利43號”）進行投資。該單一信託按照其信託合同的約定專項投資於（1）股票；（2）債券；（3）基金；（4）貨幣市場工具及銀行存款；（5）信託業保障基金。
聚利43號於2017年5月18日，通過深交所大宗交易系統購入興源環境股票18,002,754股，均價為47.60元/股，交易總金額為856,931,090.40元。
聚利43號於2017年6月5日、6日、7日、8日及12日，通過二級市場合計購入興源環境股票897,226股，均價為49.81元/股，共計使用信託資金人民幣4,469.07萬元。截至2017年6月12日合計持有興源環境股票18,899,980股。
2017年6月20日，興源環境實施了2016年度權益分派：向全體股東以資本公積向全體股東每10股轉增10股，以未分配利潤每10股派發現金紅利0.50元（含稅），除權後聚利43號共計持有興源環境股票37,799,960股。
截至2017年12月31日，聚利43號共持有興源環境37,799,960股，累計實現公允價值變動損益11,897.72萬元，實現投資收益102.28萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益11,897.72萬元，實現投資收益102.28萬元）。
截至2018年2月2日，聚利43號共持有興源環境37,799,960股，對應興源環境當天收盤價19.99元/股，金雞報曉3號財產淨值已跌破止損線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，存在平倉風險。公司已於2018年2月5日追加補倉資金8,635.00萬元；因每日計提各項費用，所持有興源環境股票仍處於停牌等因素，公司於2月7日、3月8日、4月4日及4月19日分別追加了補倉資金400.00萬元、360.00萬元、200.00萬元及200.00萬元，合計追加補倉資金9,795.00萬元。目前金雞報曉3號財產淨值已在預警值以上。
風險揭示：
公司將認購本信託計畫的劣後級份額，鑒於本信託計畫的結構化設計特徵，公司將根據信託合同約定承擔因信託存續期間淨值波動而導致追加資金的義務。
公司作為劣後級受益人按照信託檔約定享有較高信託利益的同時，承受較高的本金損失風險，即在信託計畫觸及止損線等約定情形下，受託人將採取措施處置信託財產，可能導致劣後級受益人發生本金重大損失風險。
由於本信託計畫內含杠杆機制為優先順序信託資金：劣後級信託資金為2：1，其杠杆比例高於1：1，劣後級份額的淨值變動幅度大於優先順序份額的變動幅度，在組合出現虧損的情況下，劣後級委託人的本金會先于優先順序委託人遭受損失。鑒於優先順序份額、劣後級份額的資金合併運作，劣後級委託人的損失相對於組合的損失會產生杠杆放大效應。
信託計畫終止時且全部信託計畫完成清算時（包括提前終止）獲取的財產及收益不足以覆蓋優先順序委託人的資金本金、按照合同預定的預期年化收益率計算的收益及各項費用，則差額義務補足人應向優先順序委託人履行差額付款補足義務，差額付款人其所承擔的差額付款義務至信託計畫清算完畢為止。按照合同約定履行差額補足義務並承擔無限連帶責任。
此外，受多項因素影響，包括證券市場價格波動、經濟週期、投資操作水準、國家政策變化、投資管理等，本信託計畫既有盈利的可能，亦存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，信託計畫不承諾保本和最低收益。
5、持盈78號
2017年11月20日，公司以通訊方式召開了第四屆董事會第二十二次（臨時）會議，審議通過了《關於公司擬使用自有閒置資金參與集合資金信託計畫的議案》，同意公司分別使用2.50億元及1.80億元自有閒置資金參與認購陝國投·持盈78號證券投資集合資金信託計畫（“持盈78號”）及陝國投·持盈79號證券投資集合資金信託計畫（“持盈79號”）劣後級份額，獨立董事就該事項進行了認真審議後發表了獨立意見。
2017年11月21日，公司使用2.50億元自有閒置資金參與認購持盈78號部分份額，持盈78號信託計畫規模總額為人民幣5.00億元，上海萊士認購其中的2.50億元。
上述信託計畫均為指定用途的集合資金信託計畫，按照其信託合同約定均投資於在上海證券交易所、深圳證券交易所上市的滬深A股股票、貨幣基金、國債逆回購、銀行存款、信託業保障基金（按最新監管政策執行）。如法律法規規定受託人需取得特定資質後方可投資某產品，則受託人須在獲得相應資質後開展此項業務。
上述信託計畫由我公司按照信託合同的約定向受託人提供投資建議。上述兩個信託計畫期限均為24個月，自信託計畫成立之日起計算。信託成立滿6個月後經上海萊士申請受託人同意後可以提前終止，並至少需提前十個工作日提出申請。受託人同意後，應至少提前五個工作日通知全體委託人。如發生信託檔規定的信託計畫提前或延期終止情形時，信託計畫予以提前或延期終止。
上述信託計畫存續期間，除信託計畫終止日對應的信託利益支付日外的每個信託利益支付日；受託人以現金類信託財產為限，按照以下順序進行分配：
1）支付本信託計畫項下應由信託財產承擔的各項稅費；2）支付本信託合同約定應由信託財產承擔的費用；3）向受益人分紅，分紅方式以信託合同約定為准。
上述信託計畫在信託計畫終止時，受託人以信託財產為限，按照以下順序進行分配：1）支付本信託計畫項下應由信託財產承擔的各項稅費；2）支付本信託合同約定應由信託財產承擔的費用；3）以信託財產為限向全體受益人分紅，具體以本信託合同約定為准；4）以信託財產為限向全體受益人額外分紅，具體以信託合同約定為准；5）以信託財產為限向受益人分配信託利益，受益人的信託利益=信託計畫終止時該受益人調整後持有的信託單位份額×信託計畫終止時調整後的信託單位淨值。
按照雙方約定，公司自願為受益人A的信託本金及全部分紅信託收益提供差額補足義務。即信託計畫終止日（含提前終止日，且最遲不晚于信託計畫成立日起24個月，以較早日期為准）扣除信託計畫應付未付費用和其他負債後的信託計畫的現金資產不能滿足委託人A的信託本金及全部分紅信託收益的分配，則差額義務補足人應向受益人A履行差額付款補足義務。
2017年11月23日，持盈78號通過深交所大宗交易系統購入萬豐奧威股票2,295萬股，均價為15.90元/股，交易總金額為36,490.50萬元。
持盈78號於2017年12月21日、25日、26日及27日，通過二級市場合計購入萬豐奧威股票6,714,077股，均價為17.83元/股，共計使用信託資金人民幣11,973.17萬元。
截至2017年12月31日，持盈78號共持有萬豐奧威29,664,077股，累計實現公允價值變動損益4,635.03萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益4,635.03萬元）。
截至2018年3月2日，持盈78號共持有萬豐奧威29,664,077股，對應萬豐奧威當天收盤價12.41元/股，持盈78號財產淨值已跌追加線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，如果公司未在規定時間內足額追加信託資金，持盈78號持有的證券資產將按照合同規定按市價委託方式進行變現，直至信託財產現金資產不低於信託初始規模50%。因所持有萬豐奧威股票尚處於停牌期，持盈78號所持有的證券資產尚未進行變現，持盈78號於3月20日扣除了2018年一季度的相關費用後，持盈78號財產淨值已跌破止損線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，如果公司未在規定時間內足額追加信託資金，持盈78號持有的證券資產將按照合同規定按市價委託方式進行變現，直至信託計畫資產全部變現為止。公司已於2018年4月19日追加補倉資金5,200.00萬元。
截至2018年4月23日，萬豐奧威複牌，對應當天收盤價11.17元/股，持盈78號財產淨值已跌破追加線，公司當日已追加補倉資金1,200.00萬元，使持盈78號財產淨值在追加線以上，暫不需要追加信託資金。
風險揭示：
公司使用自有閒置資金參與認購持盈78號的部分份額。當市場和其他不可抗力因素導致在信託財產淨值低於預警值、追加值或止損值後委託人有權追加增強信託資金。
上述信託計畫由我公司按照信託合同的約定向受託人提供投資建議（包括買入賣出），可能出現委託人代表因判斷錯誤或存在違約風險、信用風險造成其作出的投資建議不利於信託計畫運行，及可能造成信託計畫投資損失的風險。
按照雙方約定，公司自願為受益人A的信託本金及全部分紅信託收益提供差額補足義務。即信託計畫終止日（含提前終止日，且最遲不晚于信託計畫成立日起24個月，以較早日期為准）扣除信託計畫應付未付費用和其他負債後的信託計畫的現金資產不能滿足受益人A的信託本金及全部分紅信託收益的分配，則差額義務補足人應向受益人A履行差額付款補足義務。
此外，受多項因素影響，包括證券市場價格波動、經濟週期、投資操作水準、國家政策變化、投資管理等，本信託計畫既有盈利的可能，亦存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，信託計畫不承諾保本和最低收益。
6、持盈79號
2017年11月20日，公司召開了第四屆董事會第二十二次（臨時）會議，審議通過了《關於公司擬使用自有閒置資金參與集合資金信託計畫的議案》，同意公司分別使用2.50億元及1.80億元自有閒置資金參與認購陝國投·持盈78號證券投資集合資金信託計畫及陝國投·持盈79號證券投資集合資金信託計畫劣後級份額。
2017年11月20日，公司使用1.80億元自有閒置資金參與認購持盈79號部分份額，持盈79號信託計畫規模總額為人民幣3.60億元，上海萊士認購其中的1.80億元。
2017年11月23日，持盈79號通過深交所大宗交易系統購入興源環境股票1,258萬股，均價為25.80元/股，交易總金額為32,456.40萬元。
截至2017年12月31日，持盈79號共持有興源環境1,258萬股，累計實現公允價值變動損益1,509.60萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益1,509.60萬元）。
截至2018年2月2日，持盈79號共持有興源環境1,258萬股，對應興源環境當天收盤價19.99元/股，持盈79號財產淨值已跌追加線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，如果公司未在規定時間內足額追加信託資金，持盈79號持有的證券資產將按照合同規定按市價委託方式進行變現，直至信託財產現金資產不低於信託初始規模50%。公司已於2018年2月5日追加補倉資金2,380.00萬元，持盈79號於3月20日扣除了2018年一季度的相關費用後，目前持盈79號財產淨值跌破預警線，暫不需要追加信託資金。
風險揭示：
公司使用自有閒置資金參與認購持盈79號的部分份額。當市場和其他不可抗力因素導致在信託財產淨值低於預警值、追加值或止損值後委託人有權追加增強信託資金。
上述信託計畫由我公司按照信託合同的約定向受託人提供投資建議（包括買入賣出），可能出現委託人代表因判斷錯誤或存在違約風險、信用風險造成其作出的投資建議不利於信託計畫運行，及可能造成信託計畫投資損失的風險。
按照雙方約定，公司自願為受益人A的信託本金及全部分紅信託收益提供差額補足義務。即信託計畫終止日（含提前終止日，且最遲不晚于信託計畫成立日起24個月，以較早日期為准）扣除信託計畫應付未付費用和其他負債後的信託計畫的現金資產不能滿足受益人A的信託本金及全部分紅信託收益的分配，則差額義務補足人應向受益人A履行差額付款補足義務。
此外，受多項因素影響，包括證券市場價格波動、經濟週期、投資操作水準、國家政策變化、投資管理等，本信託計畫既有盈利的可能，亦存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，信託計畫不承諾保本和最低收益。
7、截至2017年12月31日，公司共使用134,511.43萬元進行風險投資，累計實現公允價值變動損益84,342.39萬元，實現投資收益100,407.69萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益-17,828.28萬元，實現投資收益32,170.88萬元）。
8、截至2018年4月23日，本公司持有的交易性金融資產的公允價值合計為21.15億元，與2017年12月31日的公允價值31.36億元相比，減少10.21億元，形成資產負債表日後的公允價值變動損失10.21億元。
三、投資風險及風險控制措施
公司制訂了《風險投資管理制度》等投資決策制度，對公司風險投資的原則、範圍、許可權、內部審核流程、內部報告程式、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防範投資風險、同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
2017年度，公司嚴格按照《風險投資管理制度》相關規定在二級市場進行證券投資，未發現有違反相關制度的行為。
上海萊士血液製品股份有限公司董事會
二一八年四月二十六日
均價為47.60元/股。2017年實現稅前投資收益約為27,998.28萬元。根據企業會計準則及其他相關規定，2017年處置交易性金融資產時應轉回以前年度已確認的公允價值變動41,190.89萬元，故2017年實現公允價值變動損益-41,190.89萬元及投資收益27,998.28萬元（具體金額以資產管理計畫最終清算結果為准）。截至2017年12月31日，天治星辰5號累計實現投資收益28,058.99萬元。（具體金額以資產管理計畫最終清算結果為准）。
風險揭示：
公司參與認購本資產管理計畫的普通級份額，鑒於本資產管理計畫的結構化設計特徵，公司將根據資管合同約定承擔因資管存續期間淨值波動而導致追加資金的義務。
由於本資管計畫內含杠杆機制的設計，普通級份額的淨值變動幅度大於優先順序份額的變動幅度，在組合出現虧損的情況下，普通級委託人的本金會先于優先順序委託人遭受損失。鑒於優先順序份額、普通級份額的資金合併運作，普通級委託人的損失相對於組合的損失會產生杠杆放大效應。
資產管理計畫終止時且全部資產管理計畫完成清算時（包括提前終止）獲取的財產及收益不足以覆蓋優先順序委託人的資金本金、按照合同預定的預期年化收益率計算的收益及各項費用，則差額義務補足人應向優先順序委託人履行差額付款補足義務，差額付款人其所承擔的差額付款義務至資產管理計畫清算完畢為止。按照合同約定履行差額補足義務並承擔無限連帶責任。
此外，由於各種原因及其他或有風險的存在，包括政策風險、經濟週期風險、利率風險、流動性風險、投資管理風險等，本資管計畫既有盈利的可能，也存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，資管計畫不承諾保本和最低收益。
3、匯博10號
2016年11月23日，公司召開了第四屆董事會第九次（臨時）會議，審議通過了《關於使用自有閒置資金參與集合資產信託計畫的議案》，同意公司使用1.50億元自有閒置資金參與認購信託計畫劣後信託單位15,000萬份。公司於2016年11月24日，使用1.50億元自有閒置資金作為劣後方參與愛建國際信託有限公司根據信託合同設立的愛建民生匯博10號集合資金信託計畫（“匯博10號”）劣後級份額，優先順序資金：劣後級資金為1：1，本次信託計畫規模為人民幣3.00億元。該信託計畫使用3.00億元對雲南國際信託有限公司設立的雲南信託聚利21號單一資金信託（“聚利21號”）進行投資。該單一信託按照其信託合同的約定專項投資於滬、深交易所上市交易的A股股票、現金及等價物（銀行活期存款、貨幣市場基金、債券逆回購）及信託業保障基金。
聚利21號於2016年11月30日，通過深交所大宗交易系統購入興源環境股票630萬股，均價為45.85元/股，交易總金額為人民幣28,885.50萬元。
2017年6月20日，興源環境實施了2016年度權益分派：向全體股東以資本公積向全體股東每10股轉增10股，以未分配利潤每10股派發現金紅利0.50元（含稅），除權後聚利21號共計持有興源環境股票1,260萬股。
2017年9月20日，聚利21號通過二級市場賣出興源環境股票2萬股，均價30.68元/股，實現投資收益15.51萬元。
匯博10號約定的存續期間為12個月，於2017年11月25日到期。2017年11月23日，聚利21號通過深交所大宗交易系統賣出興源環境1,258萬股，均價為25.80元/股，2017年實現稅前投資收益約為3,667.41萬元。根據企業會計準則及其他相關規定，2017年處置交易性金融資產時應轉回以前年度已確認的公允價值變動5,688.90萬元，故2017年實現公允價值變動損益-5,688.90萬元及投資收益3,667.41萬元（已完成清算）。
截至2017年12月31日，匯博10號累計實現投資收益3,667.41萬元。
4、金雞報曉3號
2017年3月21日，公司召開了第四屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關於公司擬使用自有閒置資金參與集合資金信託計畫的議案》，同意公司使用3.33億元自有閒置資金參與認購集合資金信託計畫劣後級份額。公司於2017年3月22日，使用3.33億元自有閒置資金參與認購廈門國際信託有限公司根據信託合同設立的廈門信託金雞報曉3號集合資金信託計畫（“金雞報曉3號”）劣後級份額，優先順序信託資金：劣後級信託資金為2：1，本次信託計畫規模為人民幣9.99億元。該信託計畫使用9.99億元對雲南信託設立的雲南信託聚利43號單一資金信託（“聚利43號”）進行投資。該單一信託按照其信託合同的約定專項投資於（1）股票；（2）債券；（3）基金；（4）貨幣市場工具及銀行存款；（5）信託業保障基金。
聚利43號於2017年5月18日，通過深交所大宗交易系統購入興源環境股票18,002,754股，均價為47.60元/股，交易總金額為856,931,090.40元。
聚利43號於2017年6月5日、6日、7日、8日及12日，通過二級市場合計購入興源環境股票897,226股，均價為49.81元/股，共計使用信託資金人民幣4,469.07萬元。截至2017年6月12日合計持有興源環境股票18,899,980股。
2017年6月20日，興源環境實施了2016年度權益分派：向全體股東以資本公積向全體股東每10股轉增10股，以未分配利潤每10股派發現金紅利0.50元（含稅），除權後聚利43號共計持有興源環境股票37,799,960股。
截至2017年12月31日，聚利43號共持有興源環境37,799,960股，累計實現公允價值變動損益11,897.72萬元，實現投資收益102.28萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益11,897.72萬元，實現投資收益102.28萬元）。
截至2018年2月2日，聚利43號共持有興源環境37,799,960股，對應興源環境當天收盤價19.99元/股，金雞報曉3號財產淨值已跌破止損線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，存在平倉風險。公司已於2018年2月5日追加補倉資金8,635.00萬元；因每日計提各項費用，所持有興源環境股票仍處於停牌等因素，公司於2月7日、3月8日、4月4日及4月19日分別追加了補倉資金400.00萬元、360.00萬元、200.00萬元及200.00萬元，合計追加補倉資金9,795.00萬元。目前金雞報曉3號財產淨值已在預警值以上。
風險揭示：
公司將認購本信託計畫的劣後級份額，鑒於本信託計畫的結構化設計特徵，公司將根據信託合同約定承擔因信託存續期間淨值波動而導致追加資金的義務。
公司作為劣後級受益人按照信託檔約定享有較高信託利益的同時，承受較高的本金損失風險，即在信託計畫觸及止損線等約定情形下，受託人將採取措施處置信託財產，可能導致劣後級受益人發生本金重大損失風險。
由於本信託計畫內含杠杆機制為優先順序信託資金：劣後級信託資金為2：1，其杠杆比例高於1：1，劣後級份額的淨值變動幅度大於優先順序份額的變動幅度，在組合出現虧損的情況下，劣後級委託人的本金會先于優先順序委託人遭受損失。鑒於優先順序份額、劣後級份額的資金合併運作，劣後級委託人的損失相對於組合的損失會產生杠杆放大效應。
信託計畫終止時且全部信託計畫完成清算時（包括提前終止）獲取的財產及收益不足以覆蓋優先順序委託人的資金本金、按照合同預定的預期年化收益率計算的收益及各項費用，則差額義務補足人應向優先順序委託人履行差額付款補足義務，差額付款人其所承擔的差額付款義務至信託計畫清算完畢為止。按照合同約定履行差額補足義務並承擔無限連帶責任。
此外，受多項因素影響，包括證券市場價格波動、經濟週期、投資操作水準、國家政策變化、投資管理等，本信託計畫既有盈利的可能，亦存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，信託計畫不承諾保本和最低收益。
5、持盈78號
2017年11月20日，公司以通訊方式召開了第四屆董事會第二十二次（臨時）會議，審議通過了《關於公司擬使用自有閒置資金參與集合資金信託計畫的議案》，同意公司分別使用2.50億元及1.80億元自有閒置資金參與認購陝國投·持盈78號證券投資集合資金信託計畫（“持盈78號”）及陝國投·持盈79號證券投資集合資金信託計畫（“持盈79號”）劣後級份額，獨立董事就該事項進行了認真審議後發表了獨立意見。
2017年11月21日，公司使用2.50億元自有閒置資金參與認購持盈78號部分份額，持盈78號信託計畫規模總額為人民幣5.00億元，上海萊士認購其中的2.50億元。
上述信託計畫均為指定用途的集合資金信託計畫，按照其信託合同約定均投資於在上海證券交易所、深圳證券交易所上市的滬深A股股票、貨幣基金、國債逆回購、銀行存款、信託業保障基金（按最新監管政策執行）。如法律法規規定受託人需取得特定資質後方可投資某產品，則受託人須在獲得相應資質後開展此項業務。
上述信託計畫由我公司按照信託合同的約定向受託人提供投資建議。上述兩個信託計畫期限均為24個月，自信託計畫成立之日起計算。信託成立滿6個月後經上海萊士申請受託人同意後可以提前終止，並至少需提前十個工作日提出申請。受託人同意後，應至少提前五個工作日通知全體委託人。如發生信託檔規定的信託計畫提前或延期終止情形時，信託計畫予以提前或延期終止。
上述信託計畫存續期間，除信託計畫終止日對應的信託利益支付日外的每個信託利益支付日；受託人以現金類信託財產為限，按照以下順序進行分配：
1）支付本信託計畫項下應由信託財產承擔的各項稅費；2）支付本信託合同約定應由信託財產承擔的費用；3）向受益人分紅，分紅方式以信託合同約定為准。
上述信託計畫在信託計畫終止時，受託人以信託財產為限，按照以下順序進行分配：1）支付本信託計畫項下應由信託財產承擔的各項稅費；2）支付本信託合同約定應由信託財產承擔的費用；3）以信託財產為限向全體受益人分紅，具體以本信託合同約定為准；4）以信託財產為限向全體受益人額外分紅，具體以信託合同約定為准；5）以信託財產為限向受益人分配信託利益，受益人的信託利益=信託計畫終止時該受益人調整後持有的信託單位份額×信託計畫終止時調整後的信託單位淨值。
按照雙方約定，公司自願為受益人A的信託本金及全部分紅信託收益提供差額補足義務。即信託計畫終止日（含提前終止日，且最遲不晚于信託計畫成立日起24個月，以較早日期為准）扣除信託計畫應付未付費用和其他負債後的信託計畫的現金資產不能滿足委託人A的信託本金及全部分紅信託收益的分配，則差額義務補足人應向受益人A履行差額付款補足義務。
2017年11月23日，持盈78號通過深交所大宗交易系統購入萬豐奧威股票2,295萬股，均價為15.90元/股，交易總金額為36,490.50萬元。
持盈78號於2017年12月21日、25日、26日及27日，通過二級市場合計購入萬豐奧威股票6,714,077股，均價為17.83元/股，共計使用信託資金人民幣11,973.17萬元。
截至2017年12月31日，持盈78號共持有萬豐奧威29,664,077股，累計實現公允價值變動損益4,635.03萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益4,635.03萬元）。
截至2018年3月2日，持盈78號共持有萬豐奧威29,664,077股，對應萬豐奧威當天收盤價12.41元/股，持盈78號財產淨值已跌追加線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，如果公司未在規定時間內足額追加信託資金，持盈78號持有的證券資產將按照合同規定按市價委託方式進行變現，直至信託財產現金資產不低於信託初始規模50%。因所持有萬豐奧威股票尚處於停牌期，持盈78號所持有的證券資產尚未進行變現，持盈78號於3月20日扣除了2018年一季度的相關費用後，持盈78號財產淨值已跌破止損線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，如果公司未在規定時間內足額追加信託資金，持盈78號持有的證券資產將按照合同規定按市價委託方式進行變現，直至信託計畫資產全部變現為止。公司已於2018年4月19日追加補倉資金5,200.00萬元。
截至2018年4月23日，萬豐奧威複牌，對應當天收盤價11.17元/股，持盈78號財產淨值已跌破追加線，公司當日已追加補倉資金1,200.00萬元，使持盈78號財產淨值在追加線以上，暫不需要追加信託資金。
風險揭示：
公司使用自有閒置資金參與認購持盈78號的部分份額。當市場和其他不可抗力因素導致在信託財產淨值低於預警值、追加值或止損值後委託人有權追加增強信託資金。
上述信託計畫由我公司按照信託合同的約定向受託人提供投資建議（包括買入賣出），可能出現委託人代表因判斷錯誤或存在違約風險、信用風險造成其作出的投資建議不利於信託計畫運行，及可能造成信託計畫投資損失的風險。
按照雙方約定，公司自願為受益人A的信託本金及全部分紅信託收益提供差額補足義務。即信託計畫終止日（含提前終止日，且最遲不晚于信託計畫成立日起24個月，以較早日期為准）扣除信託計畫應付未付費用和其他負債後的信託計畫的現金資產不能滿足受益人A的信託本金及全部分紅信託收益的分配，則差額義務補足人應向受益人A履行差額付款補足義務。
此外，受多項因素影響，包括證券市場價格波動、經濟週期、投資操作水準、國家政策變化、投資管理等，本信託計畫既有盈利的可能，亦存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，信託計畫不承諾保本和最低收益。
6、持盈79號
2017年11月20日，公司召開了第四屆董事會第二十二次（臨時）會議，審議通過了《關於公司擬使用自有閒置資金參與集合資金信託計畫的議案》，同意公司分別使用2.50億元及1.80億元自有閒置資金參與認購陝國投·持盈78號證券投資集合資金信託計畫及陝國投·持盈79號證券投資集合資金信託計畫劣後級份額。
2017年11月20日，公司使用1.80億元自有閒置資金參與認購持盈79號部分份額，持盈79號信託計畫規模總額為人民幣3.60億元，上海萊士認購其中的1.80億元。
2017年11月23日，持盈79號通過深交所大宗交易系統購入興源環境股票1,258萬股，均價為25.80元/股，交易總金額為32,456.40萬元。
截至2017年12月31日，持盈79號共持有興源環境1,258萬股，累計實現公允價值變動損益1,509.60萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益1,509.60萬元）。
截至2018年2月2日，持盈79號共持有興源環境1,258萬股，對應興源環境當天收盤價19.99元/股，持盈79號財產淨值已跌追加線，按照合同約定，公司需追加補倉資金，如果公司未在規定時間內足額追加信託資金，持盈79號持有的證券資產將按照合同規定按市價委託方式進行變現，直至信託財產現金資產不低於信託初始規模50%。公司已於2018年2月5日追加補倉資金2,380.00萬元，持盈79號於3月20日扣除了2018年一季度的相關費用後，目前持盈79號財產淨值跌破預警線，暫不需要追加信託資金。
風險揭示：
公司使用自有閒置資金參與認購持盈79號的部分份額。當市場和其他不可抗力因素導致在信託財產淨值低於預警值、追加值或止損值後委託人有權追加增強信託資金。
上述信託計畫由我公司按照信託合同的約定向受託人提供投資建議（包括買入賣出），可能出現委託人代表因判斷錯誤或存在違約風險、信用風險造成其作出的投資建議不利於信託計畫運行，及可能造成信託計畫投資損失的風險。
按照雙方約定，公司自願為受益人A的信託本金及全部分紅信託收益提供差額補足義務。即信託計畫終止日（含提前終止日，且最遲不晚于信託計畫成立日起24個月，以較早日期為准）扣除信託計畫應付未付費用和其他負債後的信託計畫的現金資產不能滿足受益人A的信託本金及全部分紅信託收益的分配，則差額義務補足人應向受益人A履行差額付款補足義務。
此外，受多項因素影響，包括證券市場價格波動、經濟週期、投資操作水準、國家政策變化、投資管理等，本信託計畫既有盈利的可能，亦存在虧損的可能，且根據相關法律法規規定，信託計畫不承諾保本和最低收益。
7、截至2017年12月31日，公司共使用134,511.43萬元進行風險投資，累計實現公允價值變動損益84,342.39萬元，實現投資收益100,407.69萬元（其中，2017年1-12月實現公允價值變動損益-17,828.28萬元，實現投資收益32,170.88萬元）。
8、截至2018年4月23日，本公司持有的交易性金融資產的公允價值合計為21.15億元，與2017年12月31日的公允價值31.36億元相比，減少10.21億元，形成資產負債表日後的公允價值變動損失10.21億元。
三、投資風險及風險控制措施
公司制訂了《風險投資管理制度》等投資決策制度，對公司風險投資的原則、範圍、許可權、內部審核流程、內部報告程式、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防範投資風險、同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
2017年度，公司嚴格按照《風險投資管理制度》相關規定在二級市場進行證券投資，未發現有違反相關制度的行為。
上海萊士血液製品股份有限公司董事會
二一八年四月二十六日